首页 > TAG信息列表 > 套利
CFA - 金融工程 - 11.衍生证券定价原理
目录 一、绝对定价法 vs 相对定价法 二、无套利定价 三、鞅定价方法的运用低风险稳健策略：BTC套利策略
更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅，也可添加技术宅个人微信号：sljsz01，与我交流。 币安零手续费带来的机会 从7月8日的20点开始，币安推出了BTC现货交易零手续费的优惠活动，不论是Maker还是Taker都不收取手续费。此次活动包括了交易量最大的BTC/USDT和BTC/BUSD。 BTC现货对零费率，【2022.07.15】期货问题
基差价差 牛市套利熊市套利 卖出套利是买低卖高，价差缩小盈利 买入套利是买高卖低，价差扩大盈利 上证50股指期货的报价单位是指数点，合约乘数为每点300元。中证500每点200元 交换本金的是外汇掉期，交换利息的是利率互换，交换本金和利息的是货币互换 当股指期货价格高于无套利区间上界或逆势套利之理解市场
买预期，买的是未来不是买的现在的事实随机交易就会承受较大的波动 容易亏损性格坚毅逻辑清晰如何看待现在的链游和NFT？
首先说下，整篇文章都是我个人看法，也不会推荐任何一些链、币之类的投资、投机性工具，纯粹是一个探讨。文中不会提供任何有关套利和如何挣钱的信息，想找这些的可以离开了。 区块链游戏这个概念最近是很火。作为一个游戏爱好者我去了解了一下，发现了一个问题，这个名字是容易产生歧义的黑客如何欺骗闪电贷和套利的DeFi 项目
黑客如何欺骗闪电贷和套利的DeFi 项目 自去年以来，DeFi市场发生了数十起安全事件。DeFi是一个新兴的投资行业，有很多风险，但这也意味着用户可用的空间可能很少，当用户知之甚少时，名义上的交易会让投资者感到不舒服。在一个中心化的系统中，银行必须持有一定数量的资本作为准备金，以《巴菲特致股东的信（第4版）》笔记——销量增长
目录 当你读到类似“投资者因股市大跌而亏损”的新闻头条 时 套利正大国际琪貨召主涨户：国债期货的投资模式是什么
国债期货的投资模式包括七点：一是方向性交易，可替代现券投资。二是套期保值，是投资者的主要参与模式。三是期现套利交易，隐含了利率期权价值。四是期限利差交易及信用利差交易。五是，跨品种统计套利，即为国债期货与利率互换进行统计套利交易。六是跨期统计套利，即不同期限国债期货合约【点宽专栏】渤海证券——商品期货跨品种择时套利策略
简要回顾 跨品种套利原理：两不同品种期货，具有一定相关性，根据其价格差波动套利。研报筛选出的6对组合：豆油-棕榈油、豆油-菜油、大豆-豆粕、螺纹钢-焦铁矿石、焦炭-焦煤、玉米-淀粉。本文仅以大豆-豆粕为例进行探讨。本策略以复现【渤海证券商品期货套利策略：商品期货跨品种择时套利量化交易机器人系统开发（现成）
首先我们要知道到底什么是量化交易？ 量化交易软件是一套用于数字货币交易的程序化交易系统，可以自动完成数字货币交易的操作，无需任何人工的干预。说起来也是一款很方便的软件，在我们上班、开会、甚至睡觉时，很多时候都可以用来帮我们进行操作。 目前市场上主流的机器人主要有马丁和网【点宽专栏】基于贝叶斯统计的套利策略（上）
一、基本原理 均值回复，市场价格将回复到它的长期的均值水平。买进表现相对较差的金融产品，同时卖出表现较好的，当未来两者价格的背离得到纠正，那么进行相反的平仓操作，获利结算。 数学定义 S.Hogan (2003) 对统计套利进行了精确的数学定义，他们强调统计套利是具有零初始成本，自融资的交100万资金通过套利永续合约资金费率每天收益多少呢？
我们首先来看下什么是资金费率？ 资金费率是为了防止永续合约和现货之间的价差过大，一般来说，在价格上涨的时候，永续合约的价格比现货的高，这时候明显对做空的人不公平，这时候资金费率往往为正，所以这时候多头给空头补贴。也就是资金费率为正，做多的人给做空的人付资金费率的钱，反之做量化机器人系统开发交易策略
“量化交易”是一个过去一年在行业内比较热门的词汇，能不能从专业的角度讲一下，“量化交易”具体做的是什么样的交易？都有什么样的策略？ Matrixport&Bit.com COO Daniel：量化，顾名思义就是数量化，把模糊的东西精确化，定量分析。量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判外汇双币对冲-EA
当今交易界里最流行，最安全，最稳定的盈利方法非对冲套利莫属。 基于控制风险最小化，和利润最大化的研发宗旨，抛弃了传统的一夜暴富思维，使投资者在保证安全的原则下，获取长期稳定的收益。 我们根据货币内在的联动，设计出了一套双币套利模型：GBPUSD&G说说期货高频的一些分类
https://zhuanlan.zhihu.com/p/353089671 数字货币的高频跟传统期货的高频有个很不一样的地方，就是数字货币的高频有很多套利机会，比如： 跨交易所现货套利，俗称“搬砖套利”； 跨交易所期货套利； 同一交易所的现货、期货套利； 同一交易所的永续合约、交割合约套利； 同一交易所不同币种之间瓦力量化机器人app系统开发
瓦力量化交易机器人系统，策略案例对比。文章整理由【T_l89源码2954制作5452开发】独家分享，关注我分享更多资讯！ Quantitative trading system should include at least the model building blocks, risk control module,transaction cost analysis module, the insta50交割日时间表2021（a50三大主要功能）
a50交割日是什么时候？A50一般是指新华富时a50指数，2010年，新华富时中国A50指数更名为富时中国A50指数。它是由世界四大指数公司之一的富时指数有限公司（现称富时罗素指数）推出的实时可交易指数，以满足中国国内投资者和合格境外机构投资者（QFII）的需求。 a50交割日时间表2021 新华富时金融经济学（王江）第四章 套利和资产定价
文章目录 第四章 套利和资产定价4.1 给定任意市场结构4.1.1 什么样的市场结构4.1.2 冗余证券4.1.3 复制组合思想4.1.4 AD证券的复制 4.2 套利**4.3 资产定价基本原理**4.3.1 证明（王江）：4.3.2 证明（徐高） 4.4 风险中性定价4.4.1 p测度下的资产定价公式4.4.2 Q测度下的资产定价公量化交易系统开发|区块链市值管理详解
区块链，起源于比特币，作为比特币底层技术之一的区块链技术逐渐受到人们的重视，具有去中心化、可追溯等特点，而量化交易最突出的优势在于，利用计算机技术来制定相应的策略，先进的数学模型代替人为的主观判断，尽可能减少因主观因素的影响，造成投/资上的非理性行损失；区块链量化交易平台系统跨期套利策略-期货
1. 原理 什么是跨期套利？ 跨期套利是指在同益市场利用标的相同、交割月份不同的商品期货合约进行长短期套利的策略。跨期套利本质上是一种风险对冲，当价格出现单方向变动时，单边投机者要承担价格反向变动的风险，而跨期套利过滤了大部分的价格波动风险，只承担价差反向变动的风险。 跨从零开始搭建股票量化交易系统
目前市场上有很多量化交易系统，可以自己编写策略，实现量化交易。比如聚宽，发明者等等；那么为什么还要自己写量化交易系统呢？ 这个问题我前老板也在问我，我当时感到很惊讶，难道不应该自己写么？ 实际上交易系统只是手段，只要能够实现自己的交易策略，最好还是应该先用第三方的为好。在使用了一【 数量技术宅 | 期权系列分享】期权策略的“独孤九剑”
更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅。想要获取本期分享的完整策略代码，请加技术宅微信：sljsz01 独孤九剑，讲究的是料敌机先，以无招胜有招。期权策略也是如此，不论行情出现任何变化，我们都有相应的“招式”去应对。这样，不论对手“内力”如何深厚，我们也能够进退自如，游刃有余。 破剑式：量化交易策略系统开发方案
量化交易策略使用计算机软件程序和电子表格来跟踪交易行为的模式或趋势。根据证券的价格以及交易的交易量或频率，发现趋势。股票等证券往往在向上和向下的周期中交易。量化方法试图利用这些趋势。 例如，通过分离趋势模式，例如当股票表现出趋势而不是基于任何趋势行为看似没【零基础】极星9.3套利详解
一、前言 针对很多童鞋搞不懂极星套利的玩法，特此写一篇关于套利的说明。 二、套利基础知识 套利就是同时买卖多个合约（一般是2个），比如买入AP007的同时卖出AP010，这就是标准的跨期套利。由于一般使用两个合约的差值作为套利合约的行情，所以又叫价差合约。比如AP007-AP010价差合在金字塔下实现套利策略的测评
塔友们都知道金字塔做套利要专业版，实际上标准版也能做，还能回测，下边我就分享一下这个窍门哈！做一个简单的价差公式看看有没有套利机会，我们以06和09合约为例：C1:="IF06$CLOSE";C2:="IF09$CLOSE";A:C1-C2;b:=50; IF STRCMP(STKLABEL,'IF06') = 0 THENBEGINSELL(A < b, 1, LIMITR,C);BUY(