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【零基础】极星9.3套利详解

作者:互联网

一、前言

  针对很多童鞋搞不懂极星套利的玩法,特此写一篇关于套利的说明。

二、套利基础知识

  套利就是同时买卖多个合约(一般是2个),比如买入AP007的同时卖出AP010,这就是标准的跨期套利。由于一般使用两个合约的差值作为套利合约的行情,所以又叫价差合约。比如AP007-AP010价差合约就是两个合约的差值形成新的K线。

 

  既然有跨期,自然就有跨品种、跨市场、期现套利,就不多说了。同样的,有做减法的那也就有做乘法、除法、加法,只是交易所标准的套利大部分都是减法。

三、极星9.3套利交易

  在极星9.3有三个层面的套利交易,交易所标准套利合约、极星套利SPREAD、自定义套利,下面分别说说:

  1、交易所标准套利合约

  所谓交易所标准套利合约,就是交易所本身支持的套利,比如郑商所的AP005-AP007,你可以报一个价差比如500给交易所,交易所收到你的委托后就把这个单放在服务器上,当交易所发现AP005-AP007的价格差等于500的时候,就会帮你成交。但此时的成交价是不确定的,有可能AP005是1000、AP007是500,也可能AP005是1200、AP007是700,反正它们的差值是500。由于是交易所支持的套利,所以它是不会瘸腿的,也就是两腿要么同时成交要么就不成交。

  在极星9.3这个合约是隐藏起来的,所以很多童鞋容易跟极星套利搞混,那么怎么才能找出来呢?

  在任意一个自选页面,右键鼠标->选择合约->选择交易所->翻一翻就能看到跨期、跨品种的价差合约了

  

 

  

 

  确定后这个交易所价差合约就出现在了自选里,你可以直接交易它。

  

 

  然后你注意一下它的合约编号

  

 

  接着找到极星套利SPRED里的相同合约,你会发现合约编号是不一样的,交易所价差合约是以交易所名字起头的,而且交易所价差合约是在“竖向下单”面板,而极星套利会自动进入“先后套利”面板。这其实就是在向你述说“交易所价差你可当成是个合约,而极星套利他是个先后套利啊”。

   

 

  2、极星套利

  极星套利很好找,就在主页里。我们在自选里也加上极星套利的相同合约对比一下。

 

   除了合约名字最大不同是啥呢,交易所的价差合约是没有最新价的,只有个买价和卖价,双击合约进去,会发现“它没有K线”,这就是隐藏的boss了。

  交易所的价差合约虽然可以交易、不会瘸腿,但是交易所不会发布价差合约的行情(即最新成交价),自然也就没有K线。为了便于分析,各软件商是自己画的K线。

  在极星,它就定义了一个叫“极星套利”的页面,这里的合约包含了交易所的价差合约,而且都是有K线的,所以要看交易所价差合约的K线就得到极星套利里来找。

  K线能看了,但是我不可能要交易的时候又跑去自选里找吧?所以下单面板这里有个一个叫“交易所跨期合约”的选项,勾上以后,极星套利的合约就默认转为交易所价差合约了。

  为啥会有这种奇怪的设定呢?因为除了交易所整的那些价差合约,极星自己还整了一些常用的套利(主要是为了方便使用),而且有些童鞋他就不想不瘸腿,做交易所支持的价差合约他也想搞先后套利。

  又加上交易所的价差合约没有K线,所以干脆整一起,然后加个选项给你可以快速在交易所价差合约和先后套利间切换。

   3、自定义套利

  自定义套利就很好理解了,但是需要注意的是自定义的套利不能跟极星套利里有的合约重复了。

四、回顾

  这下总算是讲清楚了极星套利了吧?

 

 

 

 

 

  

 

标签:AP007,价差,套利,详解,交易所,合约,极星,9.3
来源: https://www.cnblogs.com/cation/p/12669642.html