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【2022.07.15】期货问题

基差价差 牛市套利熊市套利 卖出套利是买低卖高，价差缩小盈利 买入套利是买高卖低，价差扩大盈利 上证50股指期货的报价单位是指数点，合约乘数为每点300元。中证500每点200元 交换本金的是外汇掉期，交换利息的是利率互换，交换本金和利息的是货币互换 当股指期货价格高于无套利区间上界或

原创 | 以ETF为例——配对交易Python源码全公开

配对交易是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略。 在实际操作中，其执行过程可以简单地描述为：投资者首先选择相互匹配的两个资产，当配对资产价格差异增加的时候，做多价格偏低的资产，同时做空

【点宽专栏】渤海证券——商品期货跨品种择时套利策略

简要回顾 跨品种套利原理：两不同品种期货，具有一定相关性，根据其价格差波动套利。研报筛选出的6对组合：豆油-棕榈油、豆油-菜油、大豆-豆粕、螺纹钢-焦铁矿石、焦炭-焦煤、玉米-淀粉。本文仅以大豆-豆粕为例进行探讨。本策略以复现【渤海证券商品期货套利策略：商品期货跨品种择时套利

【点宽专栏】研报复现——跨期价差分析与跨期套利研究

简要回顾 跨期套利原理：同品种期货，交割时间不一样，交易价格也不一样，但它们具有一定相关性，根据其价格差波动套利。 研报进行跨期套利组合：泸深IF300期指、上证IH50期指和中证IC500期指的两合约跨期：当月-次月、当月-当季、当月-下季以及蝶式跨期：（当月-次月）-（次月-当季） 本文仅以中证500的

【点宽专栏】基于贝叶斯统计的套利策略（上）

一、基本原理 均值回复，市场价格将回复到它的长期的均值水平。买进表现相对较差的金融产品，同时卖出表现较好的，当未来两者价格的背离得到纠正，那么进行相反的平仓操作，获利结算。 数学定义 S.Hogan (2003) 对统计套利进行了精确的数学定义，他们强调统计套利是具有零初始成本，自融资的交

58、【backtrader股票策略】配对交易策略(pairs trading strategy)

这个策略的思路来自于《151 trading strategies》，本文主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 这个策略的逻辑有些简单，一般而言，配对交易策略属于相对价值策略，通过一定的方法(基于基本面逻辑或者基于统计分析)选择具有相关性的两个股

基金被套高位，可以通过做T降低持仓成本并盈利吗？

理论上是可以的，但实践中一般人做不到。 投资股票、基金，任何盈利的原理都是“低买高卖”，只不过投资周期、持有时间长短不同而已。 有的人坚持长线，在熊市买入在牛市卖出；有的人紧跟趋势，以高价买入以更高价卖出；还有的人，要在短时间搞一搞T交易，获得一定幅度的价差收益。总而言之，只有投

外汇双币对冲-EA

         当今交易界里最流行，最安全，最稳定的盈利方法非对冲套利莫属。         基于控制风险最小化，和利润最大化的研发宗旨，抛弃了传统的一夜暴富思维，使投资者在保证安全的原则下，获取长期稳定的收益。 我们根据货币内在的联动，设计出了一套双币套利模型：GBPUSD&G

跨期套利策略-期货

1. 原理 什么是跨期套利？ 跨期套利是指在同益市场利用标的相同、交割月份不同的商品期货合约进行长短期套利的策略。跨期套利本质上是一种风险对冲，当价格出现单方向变动时，单边投机者要承担价格反向变动的风险，而跨期套利过滤了大部分的价格波动风险，只承担价差反向变动的风险。 跨

ATFX：黄金期货与现货黄金价差扩大，投资者如何把握机会？

ATFX黄金期货解析：周二黄金期货价格一度上涨至1700美元上方，这是2012年以来首次，但在1740上方遭遇阻力最终回落，当天黄金整体波动达到了近70美元。表明投资者对于黄金的青睐度依然不减。 不过另一方面全球风险情绪改善又限制了金价上涨空间。但黄金整体向上趋势没有改变，当前黄金期货价

【零基础】极星9.3套利详解

一、前言 　　针对很多童鞋搞不懂极星套利的玩法，特此写一篇关于套利的说明。 二、套利基础知识 　　套利就是同时买卖多个合约（一般是2个），比如买入AP007的同时卖出AP010，这就是标准的跨期套利。由于一般使用两个合约的差值作为套利合约的行情，所以又叫价差合约。比如AP007-AP010价差合

R语言时间序列模型

#时间序列 #自回归模型 set.seed(0) x<-w<-rnorm(1000) # 生成符合正态分布N(0,1)的数据 for(t in 2:1000) x[t]<-x[t-1]+w[t] tsx<-ts(x) # 生成ts时间序列的数据集，ts(data, start, end, frequency) head(tsx);head(tsx,20) #查看数据集前6个或者自定义个

无限网格做市策略 – 从波动中获取利润

做市策略（market-maker strategy）是一种风险中立（risk-neutral）盘口价差套利策略。其基本原理是：在盘口的卖一和买一价之间，插入委买单和委卖单，如果插入的两个单子都成交的话，做市商就吃到了买卖单之间的价差，而整个过程结束后，做市商所持有的头寸并没有变化。如果买卖单之间的价差扣除各种

RobotFramework自定义系统关键字解析txt,csv,dbf,xml格式文件（上）

一、需求 业务中有一个功能菜单，解析交易所的证券信息文件，导入到数据表中，有些问价会导入几个数据表当中。 本次自动化设计的目标就是免去人工对比文件数据和数据表数据的过程； 二、已知条件： 1.业务处理流程： （1）存在接口配置表根据接口ID（ITF_ID)指定文件存在的路径D:\ITF\hkexzxjc_@CC@Y