无限网格做市策略 – 从波动中获取利润

做市策略（market-maker strategy）是一种风险中立（risk-neutral）盘口价差套利策略。其基本原理是：在盘口的卖一和买一价之间，插入委买单和委卖单，如果插入的两个单子都成交的话，做市商就吃到了买卖单之间的价差，而整个过程结束后，做市商所持有的头寸并没有变化。如果买卖单之间的价差扣除各种交易手续费之后还有盈余，那么该做市商就获得了相应的盈利。

做市策略是一种增加交易所流动性的策略，一般来讲，成熟的交易市场为了提升自身的流动性，会用低佣金（甚至为做市商提供流动性奖励金）的办法，吸引做市商来该市场做市。

无限网格做市策略在做市策略的基础上增加了资金自动平衡功能，当标的价格下跌时策略会持续低价买入，而标的上涨时策略会持续高价卖出。当标的价格经历一段时间波动后，相同价格的情况下，资产会增加，从标的价格波动中获取利润。

收益曲线

下图是使用此策略做市BSV数字货币的收益曲线，可以看出策略回撤比较低是能够稳定盈利的。

风险

策略本质上是对冲获利，所以交易风险是比较低的。但因为是频繁交易，手续费消耗太大的话会降低利润，甚至出现亏损。所以此策略更适合在Maker 0汇率的情况下做市。

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策略参数说明

price_n:  价格精度(即保留小数点位数)
num_n:  数量精度(即保留小数点位数)
minestbuy:  最小交易数量
price_step:  价格调整单位
wait_ms:  操作等待时间（毫秒）
max_wait_order:  挂单时长（毫秒）
handfee:  手续费
want_profit:  期望溢价
order_depth:  附加期望溢价
send_lv:  发送定价单数量
sleep_time:  订单等待时间（毫秒）

使用说明

1. 此策略基于Botvs实现，在使用之前需要有一个botvs账户
2. 上传策略并创建机器人
3. 配置参数并运行策略

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来源： https://www.cnblogs.com/alinwo/p/10481353.html