从零开始搭建股票量化交易系统

目前市场上有很多量化交易系统，可以自己编写策略，实现量化交易。比如聚宽，发明者等等；那么为什么还要自己写量化交易系统呢？

这个问题我前老板也在问我，我当时感到很惊讶，难道不应该自己写么？

实际上交易系统只是手段，只要能够实现自己的交易策略，最好还是应该先用第三方的为好。在使用了一定时间的第三方软件之后，对于自己如何编写量化交易系统也有很大的启发意义。

量化交易是一个持续性的工程，任何策略的有效期都不会很久；比如早期利用多指标套利，均线策略，海龟策略，网格策略，以及统计套利，因子套利等等；往往不同的策略，要搭建的模型差别还是蛮大的。

就我个人出发，独立搭建量化交易系统一方面是为了盈利，更重要的是获得统计分析挖掘盈利点的乐趣。然而这一乐趣如果可以足够纯粹，不过分依赖外部环境干扰，那将是更加美好的一件事情。实际上在金融科技领域，技术始终是有偿获得的，虽然github上有一些开源系统，但是实际上也只能借鉴，天下并没有白吃的午餐。

当然，并非任何人都建议搭建自己的量化交易系统。这也是需要看自己的兴趣爱好。

从这里开始，我将会把自己搭建量化交易系统的点滴记录下来。算是鞭策自己坚持不懈完成目标的动力。

标签：策略,交易系统,自己,套利,从零开始,量化,搭建
来源： https://www.cnblogs.com/bobyin/p/14100399.html