首页 > TAG信息列表 > QuantLib
QuantLib 金融计算——一个线程安全隐患
目录QuantLib 金融计算——一个线程安全隐患概述一个线程安全隐患解决办法扩展阅读 QuantLib 金融计算——一个线程安全隐患 概述 C++ 11 后标准库引入了 thread 以实现并行计算。与 OpenMP 不同，thread 对线程的操作属于粗粒度的，适合将若干耗时的计算任务先做独立封装，再并行运行。QuantLib 金融计算——原理之 Quote、Handle 与观察者模式
目录QuantLib 金融计算——原理之 Quote、Handle 与观察者模式QuantLib 中的观察者模式Handle 存在的意义Handle 与 RelinkedHandle扩展阅读 以下文字源自我对源代码的理解，如有不同意见，欢迎留言讨论或发邮件（xuruilong100@163.com） QuantLib 金融计算——原理之 Quote、Handle 与QuantLib 金融计算——原理之 Bootstrap
目录QuantLib 金融计算——原理之 BootstrapBootstrap 的原理QuantLib 中的 bootstrap 计算（利率语境）核心代码细节开放问题：如何实现 FR007 互换的相关分析？ QuantLib 金融计算——原理之 Bootstrap 这次新开一个系列，不讲应用案例了，尝试介绍 QuantLib 某些核心功能背后的代码逻辑与数QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD）
目录QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD）概述主成分久期计算案例利率变化的主成分分析计算 PCD QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD） 概述 关键期限上利率的变动通常有较强的相关性，所以，使用 KRD 天然的存在着“共线性”的隐患。 处理共线性的常见手段是主成分分析（PCA），QuantLib 金融计算——一个使用 ActualActual 时遇到的陷阱
目录QuantLib 金融计算——一个使用 ActualActual 时遇到的陷阱扩展阅读 QuantLib 金融计算——一个使用 ActualActual 时遇到的陷阱 ActualActual 是分析债券时最常用的 day counter（天数计算规则），根据 StackExchange 上的讨论（https://quant.stackexchange.com/questions/12707/priQuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（3）
目录 QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（3） 概述 如何封装源代码？ 实践 六个 NS 型期限结构模型的参数估计 QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（3） 概述 承接《自己动手封装 Python 接口（2）》中留下的问题，即封装 QuantLibEx 中的几个期限结构模型。 如QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（1）
目录 QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（1） 概述 QuantLib 如何封装 Python 接口？ 自己封装 Python 接口 封装 Array 和 Matrix 类 QuantLibEx 和官方包混合使用 附录：接口文件、setup.py 和 __init__.py QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（1） 概述 Qc – QuantLib中的交换定价
我也把这个发布在Wilmott上,不知道哪个会得到更多回复. 我对Quantlib(和C …)的世界相对较新,所以也许这很明显.我想弄清楚Quantlib是否可以定价优质香草互换价格(OIS折扣,估算3mL曲线).我在Swaption文件中看到的所有Quantlib都是用于折扣的一个期限结构的输入.它是否也用于估算？或python – 在Spyder编辑器上安装Anaconda中的QuantLib(Windows)
如何在Anaconda中安装QuantLib软件包.我试过以下代码; import QuantLib as ql 但我得到以下结果; ModuleNotFoundError: No module named 'QuantLib' 任何人都可以帮助我解决方法:您首先需要安装QuantLib软件包.我发现最简单的方法是安装Anaconda 4.3.1(link),打开命令提示符作相当于python：sc中的scipy.optimize()？
具体来说,我正在寻找像scipy.optimize.fmin_l_bfgs_b这样的优化器函数.有人能帮帮我吗？还是提供指针？ 谢谢！解决方法:dlib C库中有许多优化器,包括L-BFGS.它是免费的,优化工具只是标题,因此无需安装或配置.还有一个相关的example program,向您展示如何使用L-BFGS优化器.QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug
QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug 我发现了 BatesProcess 中的两个 Bug： 基类 HestonProcess::factors 的返回值取决于差分方法 discretization_ 的类型，结果可能是 2 或 3，但是 BatesProcess::factors 的返回值却仅仅只有 4。 因为 BatesProcess::factors 的返QuantLib 金融计算——随机过程之 Heston 过程
目录 QuantLib 金融计算——随机过程之 Heston 过程 Heston 过程 参考文献 如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——随机过程之 Heston 过程 载入模块 import QuantLib as ql import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sn