c – QuantLib中的交换定价

我也把这个发布在Wilmott上,不知道哪个会得到更多回复.

我对Quantlib(和C …)的世界相对较新,所以也许这很明显.我想弄清楚Quantlib是否可以定价优质香草互换价格(OIS折扣,估算3mL曲线).我在Swaption文件中看到的所有Quantlib都是用于折扣的一个期限结构的输入.它是否也用于估算？或者有没有办法覆盖它,这样我就可以输入两条曲线.

任何帮助,例子等都会非常感激(并且会节省我很多时间盯着相同的文件希望有什么东西跳出来……)！

非常感谢

解决方法:

这取决于.如果你想为百慕大的交换定价,那你就不走运了. QuantLib只能在树上定价,而且无法使用这两条曲线.

如果你想为欧洲交换定价,你可以使用黑色公式中的两条曲线,虽然我同意通过查看代码找出它并不明显.正如您可能已经看到的那样,您必须实例化一个工具(Swaption类)和相应的引擎(BlackSwaptionEngine类).除了其他参数之外,BlackSwaptionEngine的构造函数采用折扣曲线,因此您将在此处传递OIS曲线.另一方面,Swaption的构造函数将选项的交换作为VanillaSwap实例.反过来,VanillaSwap构造函数采用IborIndex实例来表示要支付的浮动利率指数;最后,IborIndex构造函数将曲线用于预测其固定,因此这是您可以传递3mL曲线的位置.总结一下：

shared_ptr<IborIndex> libor(new GBPLibor(3*Months, forecastCurve));
shared_ptr<VanillaSwap> swap(new VanillaSwap(..., libor, ...));
shared_ptr<Instrument> swaption(new Swaption(swap, ...));
shared_ptr<PricingEngine> engine(new BlackSwaptionEngine(discountCurve, ...));
swaption->setPricingEngine(engine);
double price = swaption->NPV();

另请注意,当前发布的版本(QuantLib 1.1)有一个错误,使得它在计算过程中的某个时刻使用了错误的曲线.您将需要使用版本1.2,该版本尚未发布,但可以在https://quantlib.svn.sourceforge.net/svnroot/quantlib/branches/R01020x-branch/QuantLib从Subversion存储库中检出.

标签：c,quantitative-finance,quantlib
来源： https://codeday.me/bug/20190726/1540356.html