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第三方API(jqdatasdk)获取实时行情数据

这里介绍使用使用JQData的jqdatasdk获取实时行情数据,并实时存入数据库中(mongodb和myslq)。 JQData是聚宽数据团队专门为金融机构、学术团体和量化研究者们提供的本地量化金融数据服务。使用JQData,可快速查看和计算金融数据,无障碍解决本地、Web、金融终端调用数据的需求。 JQDa

【聚宽本地数据JQData】【转载】JQData | 股市估值分析,带你穿越资本市场迷雾

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2021-03-23

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【转载】JQData应用 | A股行业投资指南——好的投资,首先是选好行业

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【转载】聚宽数据(JQData)本地化解决方案:基于MongoDB

转自(https://www.joinquant.com/community/post/detailMobile?postId=15274&page=&limit=20&replyId=&tag=&from=groupmessage) MongoDB是由C++语言编写的一个基于分布式文件存储的开源NoSQL数据库系统,它提供了可扩展的高性能数据存储解决方案。 由于MongoDB是一个面向文档存储

深度学习和缠论应用,JQData应用

转自(https://www.joinquant.com/view/community/detail/1b733f9f81b32d650d89b0ed26c17313?type=1) 首先转发几条深度学习的链接: 基于Keras深度学习LSTM模型 预测黄金主力收盘价TensorFlow 学习之循环神经网络(RNN) 前言 这篇文章基于深度学习模型基础,在聚宽上通过用JQData来实

结合jqdata数据源的基于滤波降噪和LSTM期货量化研究

转自(https://www.joinquant.com/view/community/detail/25917) 近年来,机器学习技术发展迅速,已经在视觉图像等领域取得很大突破,同时,也有越来越多的人着眼使用机器学习方法研究金融领域的问题,本文主要基于机器学习算法对金融时间序列进行预测分析,具体步骤为,先对期货主力合约价格

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转自(https://www.joinquant.com/view/community/detail/3d0d3562e94143b8b34c2f942d5e59fe) 一、前言 在变化莫测的A股市场上,永远流传着三个终极问题:我该买什么?什么时候买?什么时候卖?多少人以为自己知道答案,直到股灾降临,灰飞烟灭。在经历了一轮又一轮牛市和熊市的洗礼后,我们终于

JQData安装 | 最贴心教程,安装JQData全靠这篇指南

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JQData | 十年一瞬 · 量化分析股市涨跌周期规律(日内)

JQDATA可以怎么玩呢?统计还是一件蛮有意思的事(给我一行数据,我能撬动地球),我们总是喜欢开盘买入,这是为什么呢?开盘卖出是否是合理的呢?今天我们就利用JQDATA统计一下历史上日内走势的上涨下跌概率及幅度 工具 : JQdata ,python2 matplotlib: 2.0.2 pandas: 0.16.2 样本: 上

JQData + matplotlib 实现回测日志的交易细节可视化

做量化交易的朋友都知道回测的重要性,回测结果是衡量一个量化交易策略是否靠谱的重要依据。回测平台会按历史行情数据模拟成交,并将回测结果汇总成报告。 在很多时候,仅有一份回测的最终结果是不够的。比如说当我们发现结果不符合策略的设计预期时,就需要对部分或全部股票的买卖操作

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jqdata在提供基础数据的时候,并没有提供换手率这一数据,需要自己进行计算,本文将从财务数据里面计算出来换手率这一数据,合并到日数据和30分钟数据。 话不多说,直接上代码: import pandas as pd import jqdatasdk as JQ stock_data_day_file = './data/day/' stock_data_m30_file =