2021-03-23

【转载】基于JQData的有效前沿及投资组合优化

（转自： https://www.joinquant.com/community/post/detailMobile?postId=15331&page=&limit=20&replyId=&tag=）

（1）现代资产组合理论（MTP）是关于在特定风险水平下投资者（风险厌恶）如何构建组合来最大化期望收益的理论，这一理论最基本的原则是投资者可以构建投资组合的有效集合，即有效前沿，有效前沿可以在特定风险水平下使期望收益最大化；
（2）资产的风险一般使用资产回报的波动方差来表示，在回报和风险相权衡的时候，根据资本资产定价模型(CAPM)一般使用夏普率来评估风险回报比，来衡量特定风险下投资收益的表现，希望在尽可能小的风险下获得最大的回报；
（3）下面介绍通过JQData及Monte Carlo模拟来建立有效前沿组合，然后找出最优组合和有着最低波动率的组合；
（4）这块就不献丑将理论了，重点是学习使用JQData，哈哈...

标签：风险,组合,03,JQData,23,有效,2021,前沿,回报
来源： https://blog.csdn.net/wyn1007/article/details/115150650