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stata稳健性、内生性、logit模型
//help psmatch2//帮助文件 //ssc install psmatch2//安装 clear insheet using D:\ⅡR+Stata\statawork\mergeelderly.csv save D:\ⅡR+Stata\statawork\mergeelderly.dta use D:\ⅡR+Stata\statawork\mergeelderly.dta ** 将数据随机排序 set seed 10101 gen ranorde探索 t Statistic的稳健性
探索 t Statistic的稳健性 探索t-statistic 的稳健性 假设有2组数据，x1,…,xm; y1,…,yn。 t-test的假设为两组数据的平均值无差异 即： 令X和Sx为为x数组的平均值和标准差，Y和Sy为y数组的平均值和标准差；则H0的判别式为 在H0假设下，参数T符合t-分布（m+n-2自由度）的前提： 1）数组x和实证应用经济学中的稳健性检验是什么? 怎么做？哪些策略呢？
凡是搞计量经济的，都关注这个号了 稿件：econometrics666@126.com 所有计量经济圈方法论丛的code程序, 宏微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问. 关于相关计量方法视频课程，文章，数据和代码，参看 1.面板数据方法免费课程, 文章, 数据和代码全在这里, 优秀学人无法复制出“晋升锦标赛理论”的实证结果? 5篇代表性文献的结论都缺乏稳健性！
凡是搞计量经济的，都关注这个号了 稿件：econometrics666@126.com 所有计量经济圈方法论丛的code程序, 宏微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问. 正文 关于下方文字内容，作者：倪子轩，英国牛津大学经济管理；以下内容是学术讨论，感谢周黎安老师对晋升锦标赛理论的稳健性检验如何做? 有哪些稳健性检验常用思路？
凡是搞计量经济的，都关注这个号了 邮箱：econometrics666@126.com 所有计量经济圈方法论丛的do文件, 微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问. 之前推荐过“实证应用经济学中的稳健性检验是什么? 怎么做？哪些策略呢？”，今天再看一下稳健性检验在文献中的具体做稳健性回归（RANSAC）
New Question： 如何在存在有损数据（异常值或错误）的情况下拟合回归模型？ Answer： scikit-learn提供了3种稳健性回归估计方法： 1.随机抽样一致性算法（RANSAC） 2.泰森回归（Theil Sen） 3.Huber回归 RANSAC（Random Sample Consensus）算法： 步骤： 1）从原始数