首页 > TAG信息列表 > 波动
【视频】随机波动率SV模型原理和Python对标普SP500股票指数时间序列波动性预测
全文链接：http://tecdat.cn/?p=22546 原文出处：拓端数据部落公众号 相关视频： 随机波动率SV模型原理和Python对标普SP500股票指数时间序列波动性预测 什么是随机波动率？ 随机波动率 (SV) 是指资产价格的波动率是变化的而不是恒定的。 “随机”一词意味着某些变量是随机确定的市场风险_VaR_波动率微笑
市场风险_VaR_波动率微笑市场风险VaR波动率微笑欢迎使用 小书匠(xiaoshujiang)编辑器，您可以通过 小书匠主按钮>模板 里的模板管理来改变新建文章的内容。拓端tecdat|R语言用收缩估计股票beta系数回归分析Microsoft收益率风险
原文链接：http://tecdat.cn/?p=25610 原文出处：拓端数据部落公众号 配对交易提出的问题之一是股票的贝塔值相对于市场的不稳定估计。这是一个可能的解决方案的建议，这并不是真正的解决方案。 看看下图： Microsoft的滚动系数（回归：MSFT~SPY）- 120 天的窗口，纯蓝色是使用完整样本估波动数列
波动数列 观察这个数列： $1$ $3$ $0$ $2$ $-1$ $1$ $-2$ … 这个数列中后一项总是比前一项增加 $2$ 或者减少 $3$，且每一项都为整数。 栋栋对这种数列很好奇，他想知道长度为 $n$ 和为 $s$ 而且后一项总是比前一项增加 $a$ 或者减少 $b$ 的整数数列可能有多少种呢？ 输入格式 共一行，包含一文看懂：商品分析如何做？
大家好，我是爱学习的小xiong熊妹。 今天分享的是商品分析。在过去，商品分析曾经是最重要的分析内容，但现在已经让位给推广分析了，一起来看下吧。 一、商品分析，在分析啥？ 商品分析，指的是分析在售商品的进货、销售、存货情况。大部分企业都是靠销售商品赚取利润，因此要及时掌握： 有多少【FXCG】人民币汇率可能将波动回调,双向波动特征将更加明显
两大因素导致近期人民币的强势。一是外贸的高景气导致经常性账户顺差持续扩大，而积压的结汇需求以及外资的持续流入为人民币形成支撑，2021年12月份的结汇量和结汇率双双走高也印证了年底结汇需求的旺盛；短期内，随着期货市场做多美元指数的情绪有所缓和，以及欧美在经济基本面和货币政plc模拟量数据波动的原因
要找到模拟数据波动的根本原因: 可能是以下原因: 您可能使用了自供电或隔离的传感器电源，并且两个电源没有相互连接，即模拟输入模块的电源接地和传感器的信号接地没有连接。这会产生上下振动的高共模电压，从而影响模拟输入值。 另一个原因可能是模拟输入模块接线过长2021年四川省主要材料价格分析简报
以鹏业云计价积累的建设工程材料信息价格，对四川省2021年已发布的26万余条材料信息价格数据分析，选取用量大、对工程造价影响较大的材料，从时间维度形成我省主要建设工程材料波动情况。 分析报告选取的材料为建筑用砂、建筑用石、砖、水泥、钢筋、商品砼六类材料综合计算，并以202Boll布林带波动率策略
1.策略原理 开仓条件：Boll开口扩大，中轨往上走，Rsi没有超买，Atr大于前值 平仓条件：Boll开口缩小，中轨往下走 2.回测结果 15mK线： 原文地址:Boll布林带波动率策略 - 苏慕白的博客波动的反射和折射
波动的反射和折射高频波动率交易
https://zhuanlan.zhihu.com/p/408273484 目录 什么是vega 什么是波动率（RV，IV，HV） 不同瞬时波动率RV的估计值 平值内波动率因子 条件触发型 RV，IV，HV直接差值预测 最大似然参数时间序列预测 离散模型里的LL和RNW波动率估计 variance swap方差互换波动预期指数 平值外波动率因子 根简易波动EMV策略
一、摘要 与其他技术指标不同，简易波动（Ease of Movement Value）反映的是价格、成交量、人气的变化，它是一种将价格与成交量变化相结合的技术，它通过衡量单位成交量的价格变动，形成一个价格波动指标。当市场人气聚集，交易活跃时提示买入信号；当成交量低迷，市场能量即将耗尽时提示卖出信号。经济学论文素材之日元汇率波动原因
影响日元汇率波动的主要因素可以从一般因素分析。一般而言，影响一国汇率波动的主要因素是一国的宏观经济状况、国际收支状况、通货膨胀水平、利率水平、国家干预、市场预期和其他非经济因素。考虑到日本的实际情况，影响日元汇率波动的主要因素如下: 1宏观经济形势 一个国家的宏期权交易，七分标的，三分波动率
波动率，期权人老生常谈的话题。 股票市场，波动率体现在股票价格波动的幅度。期权交易上，更多是合约价格变化速度的反映。价格变化较慢，幅度较小的市场是低波动率市场；价格变化较快，幅度较大的市场是高波动率市场。 波动率分类 历史波动率：顾名思义，是针对特定时段（时间段可为30天或90大牛证券分析近期指数波动在加大
战略回想：商场割裂，没有开新仓，继续拿着中国电影做个波段。一根低开高开阳线从头将形状修正好，现在没有任何问题，耐性持有盘中找机遇做做T即可。（有消息称改为国庆上映） 一：今日盘面情况 1今日主力资金流向（前二十名板块及个股情况） (1)前二十概念板块资金流入情况 （2）前二十概念板块资金流【点宽专栏】渤海证券——商品期货跨品种择时套利策略
简要回顾 跨品种套利原理：两不同品种期货，具有一定相关性，根据其价格差波动套利。研报筛选出的6对组合：豆油-棕榈油、豆油-菜油、大豆-豆粕、螺纹钢-焦铁矿石、焦炭-焦煤、玉米-淀粉。本文仅以大豆-豆粕为例进行探讨。本策略以复现【渤海证券商品期货套利策略：商品期货跨品种择时套利拓端tecdat|R语言有状态依赖强度的非线性、多变量跳跃扩散过程模型似然推断分析股票价格波动
原文链接：http://tecdat.cn/?p=23010 原文出处：拓端数据部落公众号 跳跃扩散过程为连续演化过程中的偏差提供了一种建模手段。但是，跳跃扩散过程的微积分使其难以分析非线性模型。本文开发了一种方法，用于逼近具有依赖性或随机强度的多变量跳跃扩散的转移密度。通过推导支配过程时变WINBUGS对随机波动率模型进行贝叶斯估计与比较
现有的有关财务模型的大多数文献都假设资产的波动性是恒定的。然而，这种假设忽略了波动聚类，高峰，厚尾，波动性和均值回复的实际市场回报的特点，不能用恒定的波动模型。资产存在市场制度下，其波动性在不同时间段内会发生显着变化。在2007 - 2008年金融危机是市场波动时期的好例子。 因此，BlPython随机波动率(SV)模型对标普500指数时间序列波动性预测
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22546 原文出处：拓端数据部落公众号 资产价格具有随时间变化的波动性（逐日收益率的方差）。在某些时期，收益率是高度变化的，而在其他时期则非常平稳。随机波动率模型用一个潜在的波动率变量来模拟这种情况，该变量被建模为随机过程。下面的模型与 No-U-TWINBUGS对随机波动率模型进行贝叶斯估计与比较
原文链接：http://tecdat.cn/?p=5312 现有的有关财务模型的大多数文献都假设资产的波动性是恒定的。然而，这种假设忽略了波动聚类，高峰，厚尾，波动性和均值回复的实际市场回报的特点，不能用恒定的波动模型。资产存在市场制度下，其波动性在不同时间段内会发生显着变平抑有源配电网功率波动的储能配置与控制方法研究综述
研究背景高***率分布式电源和大量电动汽车不断接入配电网，已使得传统配电网发展过渡到有源配电网。风速和光照强度具有天然的随机性和间歇性，直接导致了风电和光伏发电系统输出功率的波动性。电动汽车既作为一种新兴负荷，又作为一种移动的分布式储能装置，其充放电时空分布的不确定性，一ZOOOO交易所：坐稳拿好 比特币新高临近
随着这几天的山寨主流上涨，但是比特币维持在高位震荡，整体市值占比仍在不断下降，并创下近2年来新低54%左右，在此种情况下比特币可能会出现一波拉升，或者山寨币出现一波大跌，而比特币继续维持企稳，促使市值占比进行提升。目前来看，ZOOOO交易所表示继续选择向上突破创新高的可能性较大，最大波动
201609-1 试题名称： 最大波动 时间限制： 1.0s 内存限制： 256.0MB 问题描述： 小明正在利用股票的波动程度来研究股票。小明拿到了一只股票每天收盘时的价格，他想知道，这只股票连续几天的最大波动值是多少，即在这几天中某天收盘价格与前一天收盘价格之差的绝对值最大是多少。 输CCF-2016-9-1最大波动
16年3月的太难了 第二题就调试了半天 看了看后面3 4 没一道好做的 回头在做 跳了 #include<bits/stdc++.h> using namespace std; int main(void) { int n,a,m=0; cin>>n; for(int i=0;i<n;i++){ int b; cin>>b; if(i>0){ if(abs(a-b)>m) m=abs(a-b); }大岩量化小白科普：选好基必看两大指标——收益率、波动率
目前市场上基金数量已超7000只，种类繁多，投资者们如何来选择适合自己的基金产品呢？ 前期《大岩量化小白科普：投资为何要看回撤？》中我们谈了通过看产品的“最大回撤率”来判断基金产品的风险控制水平，今天我们来聊聊，另外的两个选基必看指标——收益率、波动率。 收益率 关于收益率