1.视频一

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1.分类

1.白噪声序列（纯随机序列，无研究意义）
2.平稳非白噪声序列
AR MA ARMA三种模型
3.非平稳序列
差分法转化成ARIMA序列

2.单变量、多变量时间序列

1.单变量时间序列
ARMA–>GARCH
2.多变量时间序列
VAR–>MGARCH

3.时间序列的步骤

待分析的时间序列–》平稳性检验{1.单位根检验；2.ACF PACF拖尾（下降的趋势），截尾（某一点后变为0）检验
–》白噪声检验（检验是否为纯随机序列）–》是，停止检验
–》不是–》计算.ACF PACF
–》 模式识别（最小信息准则）
–》参数估计
–》模型检验
–》模型优化
–》模型预测

2.视频二–时间序列分析

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