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CFA - 投资学 - 11.固定收益证券：久期，债券投资组合管理
一、债券的风险来源 违约风险/信用风险 流动性风险 - 购买债券会占用现金流，在需要用现金时，未必能及时套现 利率风险/市场风险 - 讲师：影响债券价格的唯一宏观变量就是利率变动 这一讲，我们重点在如何管理债券投资组合的利率风险。 二、如何管理利率风险？积极/消极 积极管岭南学院辅修-金融机构管理
岭南学院辅修-金融机构管理 简介Chapter 1 金融机构介绍金融机构的特点以及作用金融机构的监管金融机构的分类中国金融监管体制的改革金融机构面临的风险 Chapter 8：利率风险III Chapter 15 市场风险JPM 风险矩阵模型：Historic or Back Simulation（历史法衡量风险矩阵模型）预期QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD）
目录QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD）概述主成分久期计算案例利率变化的主成分分析计算 PCD QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD） 概述 关键期限上利率的变动通常有较强的相关性，所以，使用 KRD 天然的存在着“共线性”的隐患。 处理共线性的常见手段是主成分分析（PCA），《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第九章：关键利率久期和 VaR 分析
目录 第九章：关键利率久期和 VaR 分析 思维导图 一些想法 有关现金流映射技术的推导 第九章：关键利率久期和 VaR 分析 思维导图 一些想法 在解关键方程的时候施加 \(L^1\) 约束也许可以得到“稀疏解”，进而减少交易成本。 借鉴样条插值拟合期限结构时选择 knot 的方法选择关债券中的久期是什么意思
谈论债券，经常看到“久期”这个概念。 久期（Duration），又称为“持续期”，解释有： 是一个很好的衡量债券现金流的指标 考量债券时间维度的风险，回收现金流的时间加权平均 衡量债券价格对基础利率将变化敏感程度的指标 以现金流现值为权重的平均到期时间 有多种不同的形式和解释：