首页 > TAG信息列表 > backtrader
Back trader 支持的指标查询方式
在使用BACKTRADER的时候需要知道包本身支持多少个指标 直接查询包安装目录下面有多少个程序就可以，一个程序对应一个指标backtrader回测的常犯错误
1. 幸存者理论只选择幸存者百倍股（腾讯，平果），却忽略了无数已衰落的企业（阿里）。 2. 后视镜理论错误使用了未来的数据，如a. 当天的收盘价。b. 技术指标含有未来的数据。 3. 单一市场适用策略只适用於A50，却不适用於恒指。如果增加市场，策略就不适用，即该策略是无效。 4. 过度调优叁数过度调量化投资之工具篇一：Backtrader从入门到精通（1）-手把手教你零基础实现一个策略案例
量化投资是一个非常大的课题，从这边文章开始，我会从如下几个方面构建量化投资的这个框架： 1、工欲善其事，必先利其器。我们先学习一个量化投资回测利器-backtrader，通过这个工具，我们可以将量化策略在经过回测之后，付诸实用。 2、我们学习一些常用的以及大师们实用量化策略，了解它的原理，选backtrader日志、日历及resample
本文摘自https://blog.csdn.net/m0_46603114/article/details/107889583 日志功能 可以通过下面的代码在backtrader中添加日志功能： cerebro.addwriter(bt.WriterFile, out = 'log.csv', csv = True)1日志信息将被输出到工作目录下的log.csv文件中，输出内容包括： 种子数据（Data Feeds）Backtrader：用最简单策略回测
翻译自： Quickstart Guide - Backtrader 原文数据无法下载，对代码进行部分修改以获取tushare股票数据。 运行结果： 期初资金: 100000.00 2020-02-03, Close, 4.68 2020-02-04, Close, 4.51 2020-02-05, Close, 4.57 2020-02-06, Close, 4.61 2020-02-07, Close, 4.70 2020-02-10,【backtrader源码解析1】从一个使用backtrader编写的双均线策略运行效率分析谈起
使用cProfile测试了一个简单的双均线策略的运行，10万行的数据，在效率分析中，总共用时28秒，回测最终的资产价值为100028.99946889437。 效率分析 下面是剔除了总体累计时间小于0.1的函数之后剩下消耗时间比较多的函数，在接下来的源码解析系列，将会重点关注这些函数并尝试看是否能够量化投资之工具篇一：Backtrader从入门到精通（6）-Indicator类源代码解读（2）
接上一篇继续。 系统内置Indicator的介绍 Backtrader提供了很多内置的Indicator，了解这些Indicator对我们自定义指标、理解现有指标以及制定策略具有重要作用。 基本操作类 Backtrader提供了很多基本操作类，作为定义其他指标的基准。 先看PeriodN，这个类是所有需要使用周期进行BackTrader学习日志00-从安装开始
第一天 首先，BackTrader就不作介绍了，直接获取源码回来： 方法一：在Backtrader的参考手册上，直接使用命令来安装，这很多时候是在Mac或Linux平台下直接执行即可，如果在Windows平台下的话，最好直接安装一下Anaconda工具集，然后再使用pip install backtrader来安装，因为backtrader是使用Pyh【答读者问31】在分钟级别的策略运行后如何获取每日的收益率？
backtrader自带了很多的analyzer，可以满足很多的策略分析的需要。在以前的教程中，详细介绍了如何使用analyzer以及如何创建新的analyzer以满足各种不同的需要。 14、backtrader的一些基本概念-如何使用analyzer和创建新的analyzer(1) 15、backtrader的一些基本概念-如何使用ana【答读者问25】如何把一个pandas计算的指标改造成一个backtrader的指标？
在【答读者问23】计算指标的时候是直接使用pandas计算好指标加载进去速度快，还是在backtrader中计算指标速度快？经过一个简单的测试，发现在pandas中计算指标然后加载开高低收等数据及指标值到backtrader中和在backtrader直接计算指标，如果都是用向量的方法，速度是差不多的。今天正量化投资之工具篇一：Backtrader从入门到精通（1）
量化投资是一个非常大的课题，从这边文章开始，我会从如下几个方面构建量化投资的这个框架： 1、工欲善其事，必先利其器。我们先学习一个量化投资回测利器-backtrader，通过这个工具，我们可以将量化策略在经过回测之后，付诸实用。 2、我们学习一些常用的以及大师们实用量化策略，了解它的原理66、【backtrader的一些高级技巧】如何使用backtrader进行参数优化
在以前的文章中，也特意强调过了一些关于参数优化的方方面面的知识。这篇文章重新梳理总结以下。 参数选择是一把双刃剑 由于我们交易的每个品种的市场参与者都是不同的，并且每个品种的标的物都有其独特的供需规律，所以，企图用一个参数应用在所有品种上的行为本身就是低效的(低效【答读者问19】backtrader的python基础-写给python初学者
backtrader是以python为基础的量化投资框架，想要使用backtrader，至少需要掌握python的基础。最好能够对python有足够的了解，并且能够达到精通的程度(虽然说很难对一门语言达到精通的程度，但是我们可以有这样一个目标)，这样在后期的学习中，能够起到事半功倍的效果。这篇文章仅仅局限【答读者问18】学习backtrader的捷径-写给backtrader初学者
本文是免费文章，可以在下面的文章中免费阅读。 有不少的读者咨询如何更快的学习backtrader,在这一讲中，我将基于自己的经验与理解，分享下对backtrader整体框架的理解，以便能够让大家在学习的过程中能够事半功倍。 预计在下一篇文章中，将会分享一下，学习backtrader需要掌握的一些pyt【答读者问12】如何理解backtrader的line以及对line进行操作？
答读者问为免费文章，不计入专栏里面。 理解line是理解backtrader的基础，backtrader是一个事件驱动的量化框架，基于元编程技术，形成了line的数据结果；在前面的文章中如何使用技术指标中，已经讲过如何理解line这种backtrader的数据结构了，但是可能还是有一部分读者对这个数据结构不太免费提供基于backtrader的中国期货ctp行情以及交易接口
免费提供基于backtrader的中国期货ctp行情以及交易接口。 https://github.com/backtradercn/backtrader_cn_api_example 本安装包默认包含window和Linux版的ctp行情以及交易功能。 # backtrader-cn 接口，已经接入了高频系统(参考课程 https://edu.csdn.net/course/detail/24668)【答读者问9】backtrader中如何判断当前bar是不是最后一根bar?
答读者问为免费文章，不计入专栏里面。本文可以在下面地址免费阅读。 在使用backtrader进行回测的时候，常见的一个问题就是如何判断下个bar是不是最后一个交易日，如果是最后一个交易日，严格意义上就需要提前平仓。常见的判断方法主要有两种，一种是利用股票上市和退市的数据；一种在ne58、【backtrader股票策略】配对交易策略(pairs trading strategy)
这个策略的思路来自于《151 trading strategies》，本文主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 这个策略的逻辑有些简单，一般而言，配对交易策略属于相对价值策略，通过一定的方法(基于基本面逻辑或者基于统计分析)选择具有相关性的两个股backtrader进行期货回测要注意的问题：保证金等设置，拼接滚动合约
点此获取backtrader技术教程 ================== 很多同学问如何用backtrader进行期货回测。以下给个例子，与普通股票回测不同的是佣金的设置方式。 import datetime # For datetime objects import backtrader as bt import backtrader.feeds as btfeeds import backtrader.ind【转】Backtrader 教程 — 量化投资原来这么简单(1)
都说Python可以用于量化投资，但是很多人都不知道该怎么做，甚至觉得是非常高深的知识，其实并非如此，任何人都可以在只有一点Python的基础上回测一个简单的策略。 Backtrader是一个基于Python的自动化回溯测试框架，作者是德国人 Daniel Rodriguez，是一个易懂、易上手的量化投资框架。今Backtrader快速入门——1. QuickStart
1. backtrader介绍 1.1 基本情况 参考文档 backtrader官方文档（英文）：https://www.backtrader.com/docu/backtrader中文文档（非官方）：http://backtrader.com.cn/docu/#1 backtrader框架介绍 官方定义： backtrader是一个用于回测和交易的功能丰富的框架，可以让你专注于写可用的交易策39、【backtrader股票策略】在A股中使用基于PB指标的价值投资策略可以赚钱吗
和前几个策略一样，策略思路依然来自于《151 trading strategies》中，本文将会分析价值策略在A股中这些年的表现情况。 注：当你做策略的时候，你就会发现，用backtrader写策略真简单。这个策略写好，花了我7分钟的时间，运行花了一个多小时。 和原先的策略一样，本文也主要分为四个部分：策backtrader零起点必须入门连载（4）
内容摘自我们写的backtrader技术教程 看了我的必须入门连载系列，如果你还不能入门，算我白写哈 本次介绍backtrader技术教程的1.5.5节到1.5.8节，介绍线line相关的操作。