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上交所行情文件解析之mktdt04
一、前言 先将前面mktdt00、01、02、03归总下： mktdt00 竞价撮合平台>>>>> MDStreamID=MD001 指数行情 MDStreamID=MD002 股票行情 MDStreamID=MD003 债券分销行情 MDStreamID=MD004 基金行情 mktdt01 综合业务平台>>>>> MDStreamID=MD101【CCF-CSP】集合竞价
问题描述 某股票交易所请你编写一个程序，根据开盘前客户提交的订单来确定某特定股票的开盘价和开盘成交量。 该程序的输入由很多行构成，每一行为一条记录，记录可能有以下几种： 1. buy p s 表示一个购买股票的买单，每手出价为p，购买股数为s。 2. sell p s 表示一个出售股「开盘价」与「收盘价」各指什么，它们是如何确定的？
在A股市场中，开盘价是由交易日早上9：15分至9：25分的集合竞价确定的。 收盘价则是由交易日下午14：57分至15：00分的集合竞价确定的。 而集合竞价是指对一段时间内接收的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。 以我国竞价交易制度为例，集合竞价时成交价格的确定原则是: 1、在有效价格范围内正好分析今日高位股集合竞价全部复合预期
最强远大控股，豫能稍强于郑州煤电。可是大豪科技竞价被砸的有点狠最终才拉上去，白酒板块今日必是凶多吉少。我开盘即出了郑州煤电，从强弱来说没缺点，因为远大控股、豫能控股是强于郑州煤电的且都有时机。可是有个逻辑是郑州煤电略高一板，且是同板块的，所以很快仍是涨停了，早盘就出是量化交易基础——价格生成机制、报价和指令
量化交易的基石不是鬼斧神工般的交易策略，而是最简单也最容易忽略的交易规则。交易的难度在于万事万物都在变，但交易的依据在于变中有不变的规律，所有相对稳定的规律中，交易规则是最重要的确定性信息，这样构成了量化交易的最基础。本文综述中国股票和期货交易所的价值生成机制、报