首页 > TAG信息列表 > 跨期
正大国际琪貨召主涨户：国债期货的投资模式是什么
国债期货的投资模式包括七点：一是方向性交易，可替代现券投资。二是套期保值，是投资者的主要参与模式。三是期现套利交易，隐含了利率期权价值。四是期限利差交易及信用利差交易。五是，跨品种统计套利，即为国债期货与利率互换进行统计套利交易。六是跨期统计套利，即不同期限国债期货合约【点宽专栏】研报复现——跨期价差分析与跨期套利研究
简要回顾 跨期套利原理：同品种期货，交割时间不一样，交易价格也不一样，但它们具有一定相关性，根据其价格差波动套利。 研报进行跨期套利组合：泸深IF300期指、上证IH50期指和中证IC500期指的两合约跨期：当月-次月、当月-当季、当月-下季以及蝶式跨期：（当月-次月）-（次月-当季） 本文仅以中证500的跨期套利策略-期货
1. 原理 什么是跨期套利？ 跨期套利是指在同益市场利用标的相同、交割月份不同的商品期货合约进行长短期套利的策略。跨期套利本质上是一种风险对冲，当价格出现单方向变动时，单边投机者要承担价格反向变动的风险，而跨期套利过滤了大部分的价格波动风险，只承担价差反向变动的风险。 跨金融学原理(第一章)--对金融学进行界定
金融学是研究人们怎样进行稀缺资源跨期配置的学科。稀缺资源包括资金或钱。资金的跨期配置也叫资金的融通，统称金融决策 金融体系：·金融工具：金融工具是资金跨期配置的载体，比如(股票、债券、保险合同、贷款合同)·金融中介机构：金融中介结构是资金跨期配置的经济实体，比如(券商、银素问 - IC吃贴水
摘自《小韭的学习圈》 Q 我现在是长持ic。我观察到IC1907和IC1909的贴水差会有波动。有时候，IC 1907涨的多，有时候IC1909涨的多。而在某一天这个趋势相对是稳定的。 那么我就想：如果在IC 1909 涨幅大于IC1907的时候，将手上的1909换到1907，等到IC1907涨幅大于IC1909时，再把1907换到1909，