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量化 - 多因子策略2

学习目标：     一、多因子的筛选阶段介绍       1.1 挖掘因子的过程     二、单因子有效性分析 - 目的         三、单因子有效性分析 - 因子IC分析  

量化 - 多因子策略

一、Alpha 和 Beta      alpha难得，想获得alpha就需要通过多因子策略等方法，来获得！       二、多因子策略 理论介绍 2.1 什么是多因子策略 特征：因子 目标值：股票收益（需要计算）     2.2 多因子(Alpha因子)的种类 按照因子分析角度：     按照因子来源的角度：     2.3

多因子策略-APT模型

导语：APT（Arbitrage pricing theory）定价理论是CAPM的一个推广，它们都是均衡状态下的模型，不同的是：CAPM把收益单纯的归为市场变化这一个因子引起的。APT把收益归因在不同的因子上面。本文旨在运用多元线性回归选股的方法，构建多因子策略。   阅读前需要了解：线性回归模型，理解深度：level

【点宽专栏】期货多因子（二）——各因子描述

一、报告简介 上期我们对于期货多因子的逻辑和用途进行了小结，我们构建期货多因子是为了刻画期货的特征，从而用于机器学习。上期我们探究了动量因子，本篇报告将把更多的因子特征呈现出来。 二、因子研究方法 上期我们对于因子溢价构建方法进行了简介，本文采用同样方法，每天换仓，构建因

多因子相关性

factor = “return_on_invested_capital” ----------------1. 准备因子数据---------------- 1.1 获取因子数据 获取这一年的交易日期 date_data = get_trading_dates(start_date=“2020-01-01”, end_date=“2021-01-01”) 定义df数据集 all_data = pd.DataFrame() for dat

量化交易 多因子策略理论

多因子策略理论 股票量化策略Alpha & BetaBetaAlpha 多因子的种类因子分析的角度因子来源的角度多因子策略的优势 资产定价模型 (CAPM)公式优点缺点 套利定价理论模型 (APT)简介公式 FF 三因子模型简介公式 FF 五因子模型简介公式 股票量化策略 股票量化交易策略最基本

量化策略篇：股票多头策略、CTA策略、期权策略

原文链接：https://dwz.cn/BNZudnR2 来源 | FunZoo趣园 出品 | Fintech独角兽 我认为quant（策略quant）的核心是策略，底层基础是系统。策略可以个逻辑，简单到我就要买或者卖，也可以是个复杂的模型。而支撑的是平稳测试和执行人的想法或者模型的系统，包括backtes

量化经典问题——多因子选股模型

原文链接：https://dwz.cn/858B9QRm 一、什么是多因子模型？ 寻找那些对股票收益率最相关的影响因素，使用这些因素（因子或指标）来刻画股票收益并进行选股。 核心思想在于，市场影响因素是多重的并且是动态的，但是总会有一些因子在一定的时期内能发挥稳定的作用。

基于朴素贝叶斯分类的多因子选股

你和我之前的人生， 就像是来自同一个分布族的共轭曲线， 即使有各自的参数空间， 也注定要相识相念。   你和我之后的人生， 是我们相扶相持下不离不弃的最大似然， 用“信任与珍惜”的先验去修正所有后验， 用“包容和分享”的样本去做无悔一生的推断。   这是朴素的贝叶斯思想， 也是我们朴

量化投资学习——Boost多因子选股综述

最近毕设的课题选择是xgboost多因子选股，看了很多的文献 首先第一个：《TS-Boost因子选股框架初探——机器学习实战系列之一 》长江证券 这篇研报的特点,是提出了一个新的模型，TS-Boost模型的特点是在于解决样本非同分布的问题（文中是这么说的），什么叫样本非同分布呢，众所周知，在多因

多因子回归检验中的NeweyWest整

转 多因子回归检验中的 Newey-West 调整 作者：石川，量信投资创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士；精通各种概率模型和统计方法，擅长不确定性随机系统的建模及优化。知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。未经授权，严禁转载。 摘要：Newey-West 调整是计量经济学中

[LuoguP1221]最多因子数

[Luogu1221]最多因子数（Link） 求区间[L，R]内约数个数最多的数和它的约数个数。 这个题吧，乍一看确实不是很难，然后稍微一想，嗯，是个傻*题。这是唯一感受，不要问我为什么。 首先我们定义一个函数\(F(X)\)表示\(X\)的约数个数。题目要求求出\([L,R]\)中的\(F(X)max\)和这个数。首先最基本我

python入门-day1.1

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