kalman filter

核心参考
https://blog.csdn.net/qq_18163961/article/details/52505591

KF 与 EKF (expand kalman filter)扩展卡尔曼滤波：

EKF的基本思想是将非线性系统线性化，然后进行卡尔曼滤波，因此EKF是一种伪非线性的卡尔曼滤波。
实际中一阶EKF应用广泛。但EKF存在一定的局限性：

• 其一是当强非线性时EKF违背局部线性假设，Taylor展开式中被忽略的高阶项带来大的误差时，EKF算法可能会使滤波发散；

• 另外，由于EKF在线性化处理时需要用雅克比(Jacobian)矩阵，其繁琐的计算过程导致该方法实现相对困难。所以，在满足线性系统、高斯白噪声、所有随机变量服从高斯(Gaussian)分布这3个假设条件时，EKF是最小方差准则下的次优滤波器，其性能依赖于局部非线性度。

标签：kalman,EKF,卡尔曼滤波,非线性,filter,线性化
来源： https://www.cnblogs.com/kangshuaibo/p/15895713.html