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2.3 逻辑回归的代价函数(Logistic Regression Cost Function)

作者:互联网

逻辑回归的代价函数2.3-吴恩达老师课程


逻辑回归的代价函数(也翻译作成本函数)。

为什么需要代价函数:
代价函数是衡量我们训练的模型的好坏程度。
为了训练逻辑回归模型的参数 w w w和参数 b b b,我们需要一个代价函数,通过训练代价函数来得到参数 w w w和参数 b b b。先看一下逻辑回归的输出函数:
在这里插入图片描述
为了让模型通过学习调整参数,你需要给予一个 m m m样本的训练集,这会让你在训练集上找到参数 w w w和参数 b b b,来得到你的输出。

对训练集的预测值 y ^ \hat{y} y^​,我们更希望它会接近于训练集中的 y y y值。

损失函数:
损失函数又叫做误差函数,用来衡量算法的运行情况,Loss function: L ( y ^ , y ) L(\hat{y},y) L(y^​,y)
通过损失函数来衡量预测输出值和实际值有多接近。一般我们用预测值和实际值的平方差或者它们平方差的一半,但是通常在逻辑回归中我们不这么做,因为当我们在学习逻辑回归参数的时候,会发现我们的优化目标不是凸优化,只能找到多个局部最优值,梯度下降法很可能找不到全局最优值,虽然平方差是一个不错的损失函数,但是我们在逻辑回归模型中会定义另外一个损失函数。
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凸优化

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多个局部最优解

逻辑回归中用到的损失函数是: L ( y ^ , y ) = − y l o g ( y ^ ) − ( 1 − y ) l o g ( 1 − y ^ ) L(\hat{y},y)=-ylog(\hat{y})-(1-y)log(1-\hat{y}) L(y^​,y)=−ylog(y^​)−(1−y)log(1−y^​)

当使用平方误差作为损失函数的时候,你会想要让这个误差尽可能地小,对于这个逻辑回归损失函数,我们也想让它尽可能地小,为了更好地理解这个损失函数怎么起作用,我们举两个例子:
当 y = 1 y=1 y=1时损失函数 L = − l o g ( y ^ ) L=-log(\hat{y}) L=−log(y^​),如果想要损失函数 L L L尽可能得小,那么 y ^ \hat{y} y^​就要尽可能大,因为sigmoid函数取值 [ 0 , 1 ] [0,1] [0,1],所以 y ^ \hat{y} y^​会无限接近于1。
当 y = 0 y=0 y=0时损失函数 L = − l o g ( 1 − y ^ ) L=-log(1-\hat{y}) L=−log(1−y^​),如果想要损失函数 L L L尽可能得小,那么 y ^ \hat{y} y^​就要尽可能小,因为sigmoid函数取值,所以会无限接近于0。
就是如果 y y y等于1,我们就尽可能让 y ^ \hat{y} y^​变大,如果等于0,我们就尽可能让 y ^ \hat{y} y^​变小。

损失函数是在单个训练样本中定义的,它衡量的是算法在单个训练样本中表现如何,为了衡量算法在全部训练样本上的表现如何,我们需要定义一个算法的代价函数,算法的代价函数是对 m m m个样本的损失函数求和然后除以 m m m: J ( w , b ) = 1 m s u m i = 1 n ( − y ( i ) l o g y ^ ( i ) − ( 1 − y ( i ) ) l o g ( 1 − y ^ ( i ) ) ) J(w,b)={{1}\over{m}}sum_{i=1}^n(-y^{(i)}log\hat{y}^{(i)}-(1-y^{(i)})log(1-\hat{y}^{(i)})) J(w,b)=m1​sumi=1n​(−y(i)logy^​(i)−(1−y(i))log(1−y^​(i)))损失函数只适用于像这样的单个训练样本,而代价函数是参数的总代价,所以在训练逻辑回归模型时候,我们需要找到合适的 w w w和 b b b,来让代价函数 J J J的总代价降到最低。

标签:Function,逻辑,函数,代价,损失,Cost,Logistic,hat,log
来源: https://blog.csdn.net/qq_41415238/article/details/121770375