ROC曲线与AUC面积、Gini系数、KS值 之间关系

 

 

P-R曲线是分别将查准率Precision作为纵坐标，查全率Recall（召回率）作为横坐标作的图。

 

ROC曲线、AUC面积、Gini系数、KS值 都是基于两个重要的指标真阳率TPR（又叫查全率或召回率）和假阳率FPR（误诊率）得来的。

其中AUC面积、Gini系数是进一步在ROC曲线基础上得到的。

ROC曲线

 

ROC曲线是指受试者工作特征曲线/接收器操作特性曲线（receiver operating characteristic curve），是反应敏感性和特异性连续变量的综合指标，利用构图法揭示敏感性和 特异性的相互关系，它通过将连续变量设定出多个不同的临界值，从而计算出一系列敏感性和特异性，再以敏感性为纵坐标，特异性为横坐标绘制成曲线，曲线下的面积（AUC）越大，诊断准确性越高。最靠近坐标图左上方的点为敏感性和特异性均较高的临界值。

对于一个二分问题来说，会出现以下四种情况。

 

 

TP(True Positive): 预测为1，真实为1，正例辨出——>真阳性

TN(True Negative):预测为0，真实为0，负例辨出——>真阴性

FN(False Negative): 预测为0，真实为1，正例遗漏——>假阴性

FP(False Positive): 预测为1，真实为0，负例遗漏——>假阳性

 

 

 值得注意的是：所有预测为1阳性的样本 =召回+误诊

 

 

 

 

AUC面积

 

 

KS值

 

 

Gini系数

 

 

 

 

【参考】

【1】如何向门外汉讲解ks值（风控模型术语）？

 

 

标签：AUC,Gini,ROC,KS,敏感性,曲线,特异性
来源： https://www.cnblogs.com/zwt20120701/p/15557602.html