这节课主要内容就是介绍连续随机系统的离散化和连续时间KF，更多的是一个公式推导，这里就不过多介绍，仅给一个最终结果。

连续随机系统的离散化与连续时间KF

1 连续时间方程系统离散化

连续时间方程

离散化后的形式

其中：

最终离散化结论


一些简单的随机过程离散化

2 量测方差离散化

量测方程

离散化结果

3 连续时间卡尔曼滤波

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