①计量经济学研究步骤

1.模型设定

● Y = α + βX + μ 其中μ为随机误差项

2.估计参数

● 参数是计量经济模型中表现经济变量之间相对稳定依存程度的那些因素。
● 经过实际样本信息估计出的参数值为参数的估计值，估计值不一定等于真实值。
● 通过样本观测值获得估计值的公式，称为参数的估计量。

3.模型检验

● 对模型和所估计的参数加以评判，判定是否有意义，是否可靠。
● 对计量经济模型的检验主要从四方面进行：
❖ 1.经济意义检验
❖ 2.推断统计检验
❖ 3.计量经济学检验
是否符合计量经济学方法的基本假定
❖ 4.模型预测检验

4.模型应用

1. 经济结构分析
2. 经济预测
3. 政策评价
4. 检验经济理论

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②变量、参数、数据与模型

1.变量

根据变量因果关系

Y	X
被解释变量(explanatory variable)	解释变量(explained variable)
因变量(dependent variable)	自变量(independent variable)
回归子(regressand)	回归元(regressor)

根据变量性质

内生变量：数值由模型决定的变量，内生变量是模型求解的结果
外生变量：数值由模型以外决定的变量。
外生变量的数值变化能够影响内生变量的变化，而内生变量不能反过来影响外生变量。

2.参数估计

• 对于单一方程模型，常用的是普通最小二乘法、极大似然估计法等。
• 对于联立方程组模型，常用二段最小二乘法、三段最小二乘法等估计参数。

3.数据

• 时间序列数据： 反映某一特征的同一指标的数据。
• 截面数据： 同一时间某个指标在不同空间的观测数据。
• 面板数据：时间序列数据和截面数据结合的数据。
• 虚拟变量数据：一些定性的事实不能用一般的变量去计量，通常用1表示某状态发生，用0表示该状态不发生。

4.模型的建立

通常可利用某些经济变量的相互关系来建立计量经济模型：

• 行为关系
  决策者经济行为的某些变量与其他变量的关系。
• 技术关系
  科学技术水平决定的经济变量间的数量关系。
• 制度关系
  政府政策和规定制度与经济现象的关系。
• 定义关系
  根据定义而表达的恒等式，由经济理论或客观存在的经济关系所决定的恒等关系。

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