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• BGD/MBGD/SGD
• Momentum
• NAG
• Adagrad
• AdaDelta/RMSProp
• Adam

BGD/MBGD/SGD

梯度下降的公式为:
$\theta_{i+1}=\theta_{i}-\eta \frac{\partial}{\partial \theta_{i}} L(\theta_{i})$θi+1​=θi​−η∂θi​∂​L(θi​)
对某个参数w的梯度下降公式就是上一步的该参数w的值减去学习率乘以损失函数对w的梯度值。损失函数对w的偏导数值就是梯度。需要注意的是梯度下降总是减去梯度。
BGD/MBGD/SGD的区别主要在于损失函数的计算：
$J(\theta)=\frac{1}{2 m} \sum_{i=1}^{m}\left(h_{\theta}\left(x^{(i)}\right)-y^{(i)}\right)^{2}$J(θ)=2m1​i=1∑m​(hθ​(x(i))−y(i))2
BGD中，用于计算损失函数的是全体样本epoch；MBGD中，用于计算损失函数的是一个小批量样本batch_size；SGD中，用于计算损失函数的是单个样本。

Momentum

$v_{t}=\gamma v_{t-1}+\eta \nabla_{\theta} J(\theta)$vt​=γvt−1​+η∇θ​J(θ)
$\theta=\theta-v_{t}$θ=θ−vt​
θ为权重参数，衰减值γ通常设定为0.9，或相近的某个值。
可以看到参数更新时不是直接减去学习率乘以上一步梯度，而是减去动量vt。vt由上一步的动量vt-1乘以衰减值γ，再加上上一步的学习率乘以梯度。
这样做的好处是，如果当前步的梯度与上一步梯度方向相同，那么这种计算会增大动量vt；如果当前步的梯度与上一步梯度方向相反，则会减小动量vt。
这样如果我们再局部最优点附件震荡收敛时，当前步的梯度与震荡的前一步的梯度方向相反。因此原本在局部最优点要大幅震荡徘徊的梯度，主要受到前一时刻的影响，而导致在当前时刻的梯度幅度减小。 这使得Momentum算法收敛速度比普通的梯度下降法更快。

NAG

$v_{t}=\gamma v_{t-1}+\eta \nabla_{\theta} J\left(\theta-\gamma v_{t-1}\right)$vt​=γvt−1​+η∇θ​J(θ−γvt−1​)
$\theta=\theta-v_{t}$θ=θ−vt​
θ为权重参数，衰减值γ通常设定为0.9。
NAG算法全称是Nesterov accelerated gradient，是对Momentum的改进。计算vt时求梯度时，损失函数中的参数θ会减去上一步的动量vt-1与衰减值γ的乘积，然后再对这个损失函数求梯度。
这使得我们能预测参数θ下一位置的近似值。这样我们就可以通过计算参数未来位置的近似值上的梯度"预见未来"。
NAG可以使RNN神经网络在很多任务上有更好的表现。

Adagrad

$\eta_{t}=\eta_{t-1}+g_{t}^{2}$ηt​=ηt−1​+gt2​
$\theta_{t+1}=\theta_{t}-\frac{\eta}{\sqrt{n_{t}+\epsilon}} * g_{t}$θt+1​=θt​−nt​+ϵ​η​∗gt​
θ为权重参数。t代表每一次迭代。g代表第t次迭代时对θ得梯度。ϵ为平滑因子，避免除数为零。
可以看到学习率是初始学习率η除以过去每次迭代的梯度的平方之和。所以学习率会逐渐变小。对于变化不剧烈的参数，它们的梯度一直比较小，因此学习率就可以保持在比较大的水平；而对于变化剧烈的参数，它们的梯度值比较大，学习率相对就小一些。
基于上面这个特性，Adagrad方法对稀疏参数进行大幅更新和对频繁参数进行小幅更新。因此，Adagrad方法非常适合处理稀疏数据。

AdaDelta/RMSProp

论文:ADADELTA: an adaptive learning rate method
论文地址:https://arxiv.org/pdf/1212.5701v1.pdf 。
$E(g_{t}^{2})=E(g_{t-1}^{2})+(1-\gamma) g_{t}^{2}$E(gt2​)=E(gt−12​)+(1−γ)gt2​
$\triangle \theta_{t}=-\frac{\eta}{\sqrt{E(g_{t}^{2})+\epsilon}} \cdot g_{t}$△θt​=−E(gt2​)+ϵ​η​⋅gt​
$\triangle \theta_{t}=-\frac{\eta}{RMS(g_{t})} g_{t}$△θt​=−RMS(gt​)η​gt​
$\triangle \theta_{t}=-\frac{RMS(\triangle \theta_{t-1})}{RMS(g_{t})} g_{t}$△θt​=−RMS(gt​)RMS(△θt−1​)​gt​
$\theta_{t+1}=\theta_{t}+\triangle \theta_{t}$θt+1​=θt​+△θt​
衰减值γ通常设定为0.9。
AdaDelta是对Adagrad方法的改进。AdaDelta的梯度和递归地定义成历史梯度平方的衰减平均值。动态平均值E仅仅取决于当前的梯度值与上一时刻的平均值。将分母简记为RMS，表示梯度的均方根误差。此外，还将学习率η换成了 RMS[Δθ]，这样我们不需要设置基础学习率η。
从多个数据集情况来看，AdaDelta在训练初期和中期，具有非常不错的加速效果。但是到训练后期，进入局部最小值雷区之后，AdaDelta就会反复在局部最小值附近抖动。主要体现在验证集错误率上，脱离不了局部最小值吸引盆。这时，切换成动量SGD，如果把学习率降低一个量级，就会发现验证集正确率有2%~5%的提升。
个人猜测使用SGD时，因为人工学习率的量级降低，给训练造成一个巨大的抖动，从一个局部最小值，抖动到了另一个局部最小值，而AdaDelta的二阶近似计算，或者说所有二阶方法，则不会产生这么大的抖动，所以很难从某个局部最小值中抖出来。
RMSProp和AdaDelta基本一样。

Adam

论文:ADAM: A METHOD FOR STOCHASTIC OPTIMIZATION
论文地址:https://arxiv.org/pdf/1412.6980.pdf 。
$g_{t}=\nabla_{\theta} J\left(\theta_{\mathrm{t}-1}\right)$gt​=∇θ​J(θt−1​)
$m_{t}=\beta_{1} m_{t-1}+\left(1-\beta_{1}\right) g_{t}$mt​=β1​mt−1​+(1−β1​)gt​
$v_{t}=\beta_{2} v_{t-1}+\left(1-\beta_{2}\right) g_{t}^{2}$vt​=β2​vt−1​+(1−β2​)gt2​
$m_{s}=\frac{m_{t}}{1-(\beta_{1}^{t})}$ms​=1−(β1t​)mt​​
$v_{s}=\frac{v_{t}}{1-(\beta_{2}^{t})}$vs​=1−(β2t​)vt​​
$\theta_{t+1}=\theta_{t}-\frac{\eta}{\sqrt{v_{s}}+\epsilon} m_{s}$θt+1​=θt​−vs​​+ϵη​ms​
Adam算法的全称是adaptive moment estimation，它吸收了RMSProp和Momentum算法的优点。其计算过程如下:

• 计算第t次迭代的梯度；
• 计算梯度的指数移动平均数，m0初始化为0。类似于Momentum算法，综合考虑之前时间步的梯度动量。β1系数为指数衰减率，控制动量与当前梯度的权重分配，默认为0.9；
• 其次，计算梯度平方的指数移动平均数，v0初始化为0。β2系数为指数衰减率，控制前面的的梯度平方的影响情况，默认为0.999；
• 由于m0初始化为0，会导致mt偏向于0，尤其在训练初期阶段。因此需要对梯度均值mt进行偏差纠正，降低偏差对训练初期的影响；
• v0初始化为0导致训练初始阶段vt偏向0，对其进行纠正；
• 更新权重参数θ，初始的学习率α乘以梯度均值与梯度方差的平方根之比。其中默认学习率α=0.001，ε=10^-8，避免除数变为0。

标签：RMS,gt,梯度,gt2,算法,vt,深度,theta,优化
来源： https://blog.csdn.net/zgcr654321/article/details/88178529