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拓端tecdat|R语言股票收益分布一致性检验KS检验Kolmogorov-Smirnov、置换检验Permutation Test可视化
原文链接：http://tecdat.cn/?p=25086 原文出处：拓端数据部落公众号 今年的收益是否真的与典型年份的预期不同？差异实际上与典型年份的预期不同吗？这些都是容易回答的问题。我们可以使用均值相等或方差相等的测试。但是下面这个问题呢。 今年的收益概况与一般年份的预期情况是否不拓端tecdat|R语言GGPLOT2绘制KOLMOGOROV-SMIRNOV KS检验图ECDF经验累积分布函数曲线可视化
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24925 原文出处：拓端数据部落公众号 Kolmogorov-Smirnov是比较一个频率分布f(x)与理论分布g(x)或者两个观测值分布的检验方法。其原假设H0:两个数据分布一致或者数据符合理论分布。D=max| f(x)- g(x)|，当实际观测值D>D(n,α)则拒绝H0，否则则接受H0假