正则化线性回归和偏差\方差（ex5）

• （一）正则化线性回归 Regularized Linear Regression
• （1）可视化数据集 Visualizing the dataset
• （2）正则化线性回归代价函数 Regularized linear regression cost function
• （3）正则化线性回归梯度 Regularized linear regression gradient
• （4）拟合线性回归 Fitting linear regression
• （二）偏差与方差 Bias-variance
• （1）学习曲线 Learning curves
• （三）多项式回归 Polynomial regression
• （1）学习多项式回归 Learning Polynomial Regression
• （2）调整正则化参数 Adjusting the regularization parameter
• （3）通过交叉验证集选择λ Selecting λ using a cross validation set
• （4）计算测试集误差 Computing test set error

（一）正则化线性回归 Regularized Linear Regression

在练习的前半部分中，您将使用水库水位的变化来实现正则化线性回归，以预测大坝流出的水量。在后半部分中，您将对调试学习算法进行一些诊断，并检查偏差V.S方差的影响。

（1）可视化数据集 Visualizing the dataset

机器学习课程提供的数据集中，包含水位变化的历史记录$X$X和流出大坝的水量$y$y。

首先将数据集分成三个部分：

名称	参数
训练集 （训练模型）	$X$X,$y$y
交叉验证集（用于决定正则化参数）	$Xval$Xval,$yval$yval
测试集（用于评估表现）	$Xtest$Xtest, $ytest$ytest

跟之前一样，首先导入所需要的库：

# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.optimize as opt
from scipy.io import loadmat
from sklearn.metrics import classification_report #用于评价报告

载入数据集，以及可视化这些数据：

def load_mat(path):
    '''读取.mat数据'''
    data = loadmat(path)
    X, y = data['X'], data['y']
    Xval, yval = data['Xval'], data['yval']
    Xtest, ytest = data['Xtest'], data['ytest']
    #添加偏置单元
    X_1 = np.insert(X    ,0,1,axis=1)
    Xval = np.insert(Xval ,0,1,axis=1)
    Xtest = np.insert(Xtest,0,1,axis=1)
    print('X={},y={}'.format(X_1.shape, y.shape))
    print('Xval={},yval={}'.format(Xval.shape, yval.shape))
    print('Xtest={},ytest={}'.format(Xtest.shape, ytest.shape))

    return X,y,Xval,yval,Xtest,ytest

def plot_data():
    '''可视化数据'''
    plt.figure()
    plt.scatter(X[:,1:],y,c='r',marker='x')
    plt.xlabel('Change in water level (x)')
    plt.ylabel('Water flowing out of the dam (y)')
    plt.grid() #显示网格
    plt.show()

path = 'ex5data1.mat'
X,y,Xval,yval,Xtest,ytest = load_mat(path)
plot_data()

运行结果为： 显示数据集内所有数据的维度数

X=(12, 2),y=(12, 1)
Xval=(21, 2),yval=(21, 1)
Xtest=(21, 2),ytest=(21, 1)

可视化水位变化的历史纪录$X$X的数据集：

（2）正则化线性回归代价函数 Regularized linear regression cost function

表达式为：
$J(\theta )=\frac{1}{2m}\left (\sum_{i=1}^{m}(h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)})^{2}\right )+\frac{\lambda }{2m}\left ( \sum_{j=1}^{n}\theta _{j}^{2}\right )$J(θ)=2m1​(i=1∑m​(hθ​(x(i))−y(i))2)+2mλ​(j=1∑n​θj2​)
函数代码为：

def reg_cost(theta, X, y, l):
    '''不需要正则化第一项theta0(即偏置单元)'''
    cost = np.sum((np.dot(X,theta) - y.flatten()) ** 2)
    regularized = l * (theta[1:] @ theta[1:])
    return (cost + regularized) / (2 * len(X))

theta = np.ones(X.shape[1])
print('regression cost function:',reg_cost(theta, X, y, 1))

计算结果：

Regularized linear regression cost function: 303.9931922202643

该结果与预测得到的结果相符，说明该代码正确。

（3）正则化线性回归梯度 Regularized linear regression gradient

数学公式为：
当$j=0$j=0时，
$\frac{\partial J(\theta )}{\partial\theta _{0}}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)})x^{(i)}_{j}$∂θ0​∂J(θ)​=m1​i=1∑m​(hθ​(x(i))−y(i))xj(i)​
当$j≥1$j≥1时，
$\frac{\partial J(\theta )}{\partial\theta _{0}}=\left ( \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)})x^{(i)}_{j} \right )+\frac{\lambda }{m}\theta _{j}$∂θ0​∂J(θ)​=(m1​i=1∑m​(hθ​(x(i))−y(i))xj(i)​)+mλ​θj​

正则化的梯度代码为：

def reg_gradient(theta, X, y, l):
    '''计算正则化的梯度'''
    #grad = np.sum(np.dot(np.dot(X,theta) - y.flatten(),X))
    grad = np.dot(np.dot(X,theta) - y.flatten(),X)
    regularized = l * theta
    regularized[0] = 0 #不需要正则化theta0
    return (grad + regularized) / len(X)

theta = np.ones(X.shape[1])
print('Regularized linear regression gradient:',reg_gradient(theta, X, y, 1))

计算结果：

Regularized linear regression gradient: [-15.30301567 598.25074417]

该结果与预测得到的结果相符，说明该代码正确。

（4）拟合线性回归 Fitting linear regression

编写拟合线的代码：

def Fitting_linear_regression(X, y, l):
    theta = np.zeros(X.shape[1])
    res = opt.minimize(fun = reg_cost,
                       x0 = theta,
                       args = (X,y,1),
                       method = 'TNC',
                       jac = reg_gradient,
                       options={'maxiter':400})
    return res.x

fit_lin_reg = Fitting_linear_regression(X, y, 1)
plot_data()
plt.plot(X[:,1:],np.dot(X,fit_lin_reg))

训练集上拟合的结果：

这里把$\lambda = 0$λ=0（相当于不使用正则化）。由于原始输入只有1个特征，所以拟合效果不是很好，之后在原始输入特征的基础上增加多项式特征。

（二）偏差与方差 Bias-variance

机器学习中的一个重要概念是偏差与方差的权衡。具有高偏差的模型对于数据来说不够复杂，容易出现下溢现象（欠拟合），而具有高方差的模型则与训练数据过度匹配（过拟合）。总结：高偏差（欠拟合），高方差（过拟合）。

（1）学习曲线 Learning curves

为了绘制学习曲线，需要一个训练集和交叉验证集，并训练这两个集合的误差随着样本$m$m变化，通过变化情况来判断是否欠拟合或者过拟合。

具体来说，使用训练集的$m$m个子集来训练模型，得到不同的$\theta$θ值，然后求$m$m个样本的训练集误差和交叉验证集误差（此时不使用正则化，$\lambda=0$λ=0）。注意的是，计算交叉验证代价时需要整个交叉验证集来计算，无需分为子集。

数据集的训练误差定义为：
$J_{train}(\theta )=\frac{1}{2m}\left [ \sum_{i=1}^{m}(h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)}) ^{2}\right ]$Jtrain​(θ)=2m1​[i=1∑m​(hθ​(x(i))−y(i))2]

编写学习曲线的代码，并运行该函数代码：

def learning_curve(X, y, Xval, yval, l):
    '''绘制学习曲线，即交叉验证误差与训练误差随着样本数量的变化而变化'''
    XX = range(1, len(X) + 1) #至少有一个数
    err_train, err_val = [], []
    for i in XX:
        theta = Fitting_linear_regression(X[:i], y[:i], l)
        err_train_i = reg_cost(theta, X[:i], y[:i], 0)
        err_val_i = reg_cost(theta, Xval, yval, 0)
        err_train.append(err_train_i)
        err_val.append(err_val_i)
    plt.figure()
    plt.plot(XX,err_train,label = 'Training Cost')
    plt.plot(XX,err_val,label = 'Cross Validation Cost')
    plt.title('Learning curve for linear regression')
    plt.legend(['Train','Cross Validation'])
    plt.xlabel('Number of training examples')
    plt.ylabel('Error')
    plt.grid() #显示网格
    plt.axis([0,13,0,150])
    plt.show()

learning_curve(X, y, Xval, yval, 0)

根据训练集与交叉验证集所绘制的学习曲线：

说明： 验证误差随样本增加不断减小，并趋于平缓；训练误差随样本增加不断增大，最后也趋于平缓；并且二者非常接近，交界处对应的误差比较大。根据学习曲线的特点，此时模型出现了高偏差（欠拟合）的情况。那么增加更多的训练样本作用并不大，因此，应该增加更多的输入特征。

（三）多项式回归 Polynomial regression

根据上一个例子产生的问题，线性模型对于有些数据来说太简单了，因此导致了欠拟合的情况，在这部分，添加一些特征来解决以上的不足。

多项式回归的假设函数定义为：
$\begin{aligned} h_{\theta }(x) &=\theta _{0}+\theta _{1}*(waterLevel)+\theta _{2}*(waterLevel)^{2}+\cdots +\theta _{p}*(waterLevel)^{p} \\ &=\theta _{0}+\theta _{1}x_{1}+\theta _{2}x_{2}+\cdots +\theta _{p}x_{p} \end{aligned}$hθ​(x)​=θ0​+θ1​∗(waterLevel)+θ2​∗(waterLevel)2+⋯+θp​∗(waterLevel)p=θ0​+θ1​x1​+θ2​x2​+⋯+θp​xp​​

（1）学习多项式回归 Learning Polynomial Regression

把多项式高阶项看作特征，因此多项式回归其本质是多特征的线性回归。

首先进行数据预处理，把X，Xval，Xtest都添加多项式特征（分别都添加到6次方），并对数据进行标准化。

编写添加多项式以及处理数据的代码：

def polyFeatures(X, power):
    '''添加多项式特征，在array的最后一列添加第二列的i+2次方（第一列为偏置单元），
    从二次方开始添加（由于数据本身含有一列一次方）'''
    Xpoly = X.copy()
    for i in range(2, power + 1):
        Xpoly = np.insert(Xpoly, Xpoly.shape[1], np.power(Xpoly[:,1], i), axis=1)
    return Xpoly

def get_means_std(X):
    '''获取训练集的均值和误差，用来标准化所有训练集的数据'''
    means = np.mean(X, axis = 0)
    stds = np.std(X, axis = 0, ddof = 1) #ddof = 1,means样本标准差
    return means, stds

def feature_Normalize(myX, means, stds):
    '''归一化'''
    X_norm = myX.copy()
    X_norm[:,1:] = X_norm[:,1:] - means[1:]
    X_norm[:,1:] = X_norm[:,1:] / stds[1:]
    return X_norm

说明： 数据处理是对数据进行归一化处理，即将所有数据集内的数据都用训练集的均值和样本标准差进行处理，所以要将训练集的均值和样本标准差储存起来，用于后面的数据处理。归一化的计算公式为：$x_{i}=\frac{x_{i}-mean}{std}$xi​=stdxi​−mean​。这里用的是样本标准差，用np.std()中的ddof = 1表示样本标准差，默认ddof = 0是总体标准差。而pandas默认计算样本标准差。

编写增加特征后进行训练，并可视化拟合效果以及学习曲线的代码：

power = 6 #在实验中，将特征扩展到6次方
train_means,train_stds = get_means_std(polyFeatures(X, power))
X_norm = feature_Normalize(polyFeatures(X, power), train_means, train_stds)
Xval_norm = feature_Normalize(polyFeatures(Xval, power), train_means, train_stds)
Xtest_norm = feature_Normalize(polyFeatures(Xtest, power), train_means, train_stds)

def plot_fit(means, stds, l):
    '''绘制拟合曲线'''
    theta = Fitting_linear_regression(X_norm, y, l)
    X = np.linspace(-80,80,50)
    Xmat = X.reshape(-1,1)
    Xmat = np.insert(Xmat, 0, 1, axis = 1)
    x_mat = polyFeatures(Xmat, power)
    x_mat_norm = feature_Normalize(x_mat, means, stds)
    plot_data()
    plt.plot(X,np.dot(x_mat_norm,theta),'g--')

plot_fit(train_means, train_stds, 0)
learning_curve(X_norm, y, Xval_norm, yval, 0)

绘制拟合曲线以及学习曲线的结果：

当$\lambda=0$λ=0时，训练误差太小，产生过拟合的情况。

（2）调整正则化参数 Adjusting the regularization parameter

调整正则化的参数$\lambda$λ，观察数据拟合情况。
当$\lambda=1$λ=1时，拟合情况比较好一些。

plot_fit(train_means, train_stds, 1)
learning_curve(X_norm, y, Xval_norm, yval, 1)

当$\lambda=100$λ=100时，产生了欠拟合（高偏差）的情况。

plot_fit(train_means, train_stds, 100)
learning_curve(X_norm, y, Xval_norm, yval, 100)

效果如下：

（3）通过交叉验证集选择λ Selecting λ using a cross validation set

使用不同$\lambda$λ值，可视化训练误差和交叉验证误差的曲线：

def validation_curve(X, y, Xval, yval):
    '''使用不同的lambda值,并可视化曲线'''
    lambdas = np.array([0, 0.001, 0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10])
    error_train, error_val = [], []
    for l in lambdas:
        theta = Fitting_linear_regression(X_norm, y, l)
        error_train.append(reg_cost(theta, X_norm, y, l))
        error_val.append(reg_cost(theta, Xval_norm, yval, l))
    plt.figure()
    plt.plot(lambdas,error_train,label='Train')
    plt.plot(lambdas,error_val,label='Cross Validation')
    plt.legend()
    plt.xlabel('lambda')
    plt.ylabel('Error')
    plt.grid(True)
    plt.show()
    
validation_curve(X, y, Xval, yval)

运行结果为： 可以看出在 $\lambda = 3$λ=3时，在该点取到代价最小值，交叉验证集的代价最小。

（4）计算测试集误差 Computing test set error

theta = Fitting_linear_regression(X_norm, y, 3)
print('test cost(l={}) = {}'.format(3, reg_cost(theta, Xtest_norm, ytest, 0)))

当power=6时，得到下面的数值：

test cost(l=3) = 4.755272015678817

当power=8时，得到与预测相符的数值：

test cost(l=3) = 3.8598814429362758

标签：plt,python,train,正则,ex5,Xval,np,theta,norm
来源： https://blog.csdn.net/mary_0830/article/details/98591386