男神毛咕噜最新Top5大作, 另外, 有序因变量依然使用OLS回归!

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今天，我们引荐毛咕噜大神2020年在RES (Top5之一) 上的最新发表《弱国：西西里黑手党的起源与影响》。关于Daron Acemoglu，各位可以看看：①40年里在top5刊物上发文最多的大神到底是谁？②发表Top5刊的500强名单出炉, 这几位中国人实至名归，③毛咕噜论文中一些有趣的工具变量！④鬼才,"Daron Acemoglu生产函数"诞生了！⑤阿西莫格鲁获MIT最高教师荣誉—"学院教授"，⑥2020年三个最有有望的诺贝尔经济学家！br/>**正文**
关于下方文字内容，作者：李松泽，中央财经大学中国经济与管理研究院，通信邮箱：964916858@qq.com
注：原文更加详细，建议读完这个review后，到文后阅读原文。本文还有个地方值得注意：尽管是有序因变量，但作者依然可以使用OLS做回归分析。
Reference: Daron Acemoglu, Giuseppe De Feo, Giacomo Davide De Luca, Weak States: Causes and Consequences of the Sicilian Mafia, The Review of Economic Studies, Volume 87, Issue 2, March 2020, Pages 537–581.

1. 引言
越来越多的证据表明，国家治理的虚弱阻碍了公共物品的提供以及经济发展。其中，各种各样的犯罪组织对于地区发展产生了非常负面的影响。过去的150年间，“黑手党（Mafia）”在西西里的经济和政治中扮演了关键角色，并且常被认为是造成西西里的经济社会发展落后于意大利其他地区首要原因。西西里黑手党与其他犯罪集团的共同之处在于，这些组织部分地填补了弱国（weak state）统治的空白，并造成了国家制度的持续衰弱以及经济的欠发达。在这篇文章中，我们试图解释西西里黑手党的起源及其影响。
文章的第一部分为19世纪90年代黑手党势力在西西里的扩张提供了解释。我们认为，这和此前在意大利由农民群体发起的大规模社会主义运动“Fasci”密切相关。尤其是在1893年的严重干旱导致农业产量大幅下降之后，Fasci的发展势头更加迅猛。由于缺乏强有力的国家统治来应对社会主义运动以及农民的诉求，地主和大型农业地产的经理人只能向黑手党寻求援助。我们的实证检验证实了上述观点。
文章的第二部分利用1893年干旱与黑手党之间的联系，估计了犯罪集团对当地经济发展和其他社会结果的影响。我们以1893年的干旱作为工具变量，在2SLS框架下估计了黑手党带来的中长期影响。通过估计发现，黑手党对于20世纪初期的经济状况（例如识字率）造成了很大的影响，这至少部分地反映了本地政府提供公共产品的能力低下。我们的研究还发现，对于政治的主导也是黑手党对本地经济造成重大冲击的原因。此外，我们的估计还发现了类似的长期负面影响，尽管这些影响相比于中期而言较小且不明确。
本文与先前的研究的主要有两点不同之处。首先，本文强调了黑手党在19世纪末期扩散的决定性因素是农民组织崛起期间发生的一系列事件，而不是西西里不同地区的长期结构性差别。其次，本文重点关注了黑手党的历史演化过程。
2. 历史背景
这一部分简单介绍了西西里黑手党起源的历史背景、西西里19世纪末的农业状况以及农民Fasci运动的兴起。感兴趣的读者可以查看原文（已经附在文后）。
3. 数据与描述性统计
我们的数据库包括由西西里1853年的地籍表提供的333个城市的数据。这些城市隶属于7个省的24个区。其后各时期的数据（有时比较分散）将与这最初的333个城市相对应。
我们研究的主要变量是：

• Mafia 1900：1900年各城市的黑手党盛行情况，在0（没有黑手党）到3（存在大量黑手党）之间取值。

• Peasant Fasci：如果出现农民Fasci组织则等于1，否则为0。

• Relative Rainfall 1893：1983年春季的相对降雨量。

下表给出了文章中使用的变量的描述性统计，各变量的具体定义及来源参见原文：

4. 黑手党在19世纪扩张的原因
本部分实证检验了1893年干旱以及农民Fasci运动对于西西里黑手党扩张的影响。
我们首先验证1893年春季的干旱给当地的农业生产带来了巨大的负面影响。我们使用来自农业总干事（Direzione Generale dell’Agricoltura）1886至1896年间的数据来衡量1893年24个地区20种农作物的生产。为了控制地区间农业生产力的潜在差异，我们将各地区1893年的产量除以该地区1885-1892年、1894-1895年的平均产量。将这些数据与1893年春季的相对降雨量相结合，我们估计如下的方程：

这里，图片代表该地区的相对降雨量，间接反映了干旱的严重程度；图片衡量了春季降雨对于作物c的相对重要性。下表展示了回归结果：

第1、2列未加入交互项，关注的是1893年春季相对降雨量对于作物整体生产的影响。可以看出，干旱情况更严重（相对降雨量低）的地区的农作物产量也更低。接下来我们重点关注的是1893年春季相对降雨量与降雨对作物的相对重要性之间的交互项系数图片。第6列为我们首选的识别结果，其中包括了完整的地区固定效应。在这种情况下，图片的估计值为1.45，这意味着1893年春季受严重干旱（对应于降雨量分布的第一四分位数）影响的地区，葡萄酒（图片）的产量会下降6%，橄榄油（图片）的产量会下降32%，而小麦（图片）的产量则会下降85%。
总体来说，这一证据证实了1893年干旱对西西里岛部分地区农业生产、尤其是对小麦等严重依赖春雨的作物生产造成了严重影响。
接下来我们的估计农民Fasci和1893年干旱间的横截面关系：

其中图片代表城市i是否出现农民Fasci的虚拟变量，图片是一系列的控制变量。上述方程是我们在估计农民Fasci与黑手党发展之间的关系的第一阶段。我们使用样本中的245个城市来估计上述方程，结果如下表所示：

其中，面板A是对农民Fasci与相对降雨量之间关系的粗略估计，而面板B则控制了省份的固定效应。同时，上表的第2至4列逐步控制了1）与农民Fasci出现相关的变量、2）与黑手党出现相关的变量、3）一系列地理因素控制变量。从数量上来说，面板B第4列的系数估计值-0.72表明，在严重干旱的城市，农民Fasci组织出现的可能性与降水充足的城市相比要高出0.35。
探究农民Fasci对于黑手党扩张的影响，是本部分的核心内容。在前文中，我们提出了如下假设：因为地主和农村房产经理人需要向黑手党求助以对抗农民势力，所以黑手党向西西里地区农民Fasci势力强大的地区扩张。我们通过估计如下方程来检验这一假设：

其中图片是衡量城市i黑手党势力强弱的指标，在0-3之间取值（值越大表示势力越强）。
需要注意的是，利用OLS估计上述方程无法得到图片的一致估计量。一方面，农民组织的发源地本身可能对黑手党的抵抗力不强，这会导致高估图片；另一方面，由于黑手党会与农民组织对抗（正如我们所假设的），那么对于适宜黑手党扩张的地区，农民组织本身很难成立，这又会造成对图片的低估。为了克服这一问题，我们使用工具变量识别策略，其中4.2节的方程是第一阶段的估计。这一策略有效的前提是上述方程中的误差项图片与我们选择的工具变量图片无关。这一假设是合理的，因为虽然1893年西西里的许多地区都在经历旱灾，但真正使这场干旱造成严重后果的原因是农民Fasci组织在这段时间的崛起。而据我们调查，1893年前后的旱灾都不会对黑手党或者其他社会经济结果产生影响。因此，我们的因果渠道是：干旱增强了农民的力量，促使土地所有者求助于黑手党来与农民势力相抗衡。
下表是对上述方程进行2SLS估计的结果：

对比面板A和B第1列的工具变量估计系数可以发现，在不同省份之间比较黑手党的发展情况无法提供有效的信息，所以应该选择进行省内的比较。从数量上看，面板B第4列的系数估计值意味着在出现农民Fasci的城市中，黑手党的势力会增强1.5。这一数量级意味着1900年高达38%的西西里黑手党势力都被部署与农民Fasci对抗，因此我们所关注这一时期很可能对黑手党在岛上的统治地位起到了关键作用。
上表的面板C和D表明，农民Fasci与黑手党之间的OLS相关关系明显较弱。我们认为这是因为黑手党在一开始就给农民Fasci的成立造成了困难。我们在附录部分设计实证策略证实了这一猜想。
在接下来研究黑手党的中长期影响时，我们将直接使用降雨量作为自变量，忽略农民Fasci这一条因果渠道。为了给识别做准备，我们将直接估计干旱变量与黑手党之间的关系：

估计结果如下表所示，其中面板A和B使用的是OLS估计并结合允许双向集群的自举标准误，面板C和D使用的是极大似然估计。可以发现两种方法得到的结果非常相近。

目前为止，我们都是从“需求侧”，即地主需要与农民组织相抗衡的势力，来解释黑手党在1893年以来的扩张。那么是否存在“供给侧”方面的因素呢？我们在附录中的探究结果表明，诸如黑手党先前存在的地区以及发展强度对于其后续的扩张都没有明显的影响。我们认为，一旦出现对其服务的需求，黑手党总能找到方法在一个城市立足，无论先前是否在当地或周边发展过势力。这部分归因于西西里岛普遍的法治缺失以及大量愿意与黑手党为伍的当地恶棍的存在。
5. 黑手党的中期影响
文章的这一部分探究的是黑手党对于20世纪早期多项经济结果的影响。我们将估计如下形式的横截面模型：

我们的将通过2SLS方法来估计上述方程，其中第一阶段的方程如下，选用1893年春季的相对降雨量作为工具变量：

此外，在后续的识别中我们还将控制省份固定效应，因为部分经济结果存在明显的省际差异。
首先，我们以识字率作为代理变量，考察黑手党对于人力资本的影响。我们使用的数据来自于1911、1921和1931年的人口普查数据（针对6岁以上人口），结果如下表所示：

上表的第1-3列报告了黑手党对于1911年人口识字率的影响，可以发现并不显著。这是因为识字率是存量概念，所以即便黑手党能够影响人力资本，也很难在短期内表现出来。而第4-6列以及第7-10列分别标明黑手党的势力与1921年和1931年人口识字率存在着显著的负相关关系。从数量上看，如果1900年黑手党的势力从1增强到2（从微弱到明显），那么这会导致1921年的识字率下降约10个百分点。值得注意的是，如果使用OLS方法进行识别，那么所得估计值几乎为0。我们认为造成2SLS和OLS结果间差异的原因是存在选择问题，即黑手党倾向于选择在经济前景更好的城市发展，这会造成向上偏误。
我们认为，黑手党的发展之所以会对经济造成负面影响，一个主要原因是其降低了本地政府提供公共物品并保护公民的能力与激励。下表为这一观点提供了证据，它表明黑手党的发展对于公共物品的提供存在显著的负面影响：

可以看到，黑手党势力的扩张会显著提高婴儿的死亡率（第1-3列）并且显著降低公民的发展开支（第4-6列）以及司法人员的比例（第7-9列）。
黑手党还可能通过干预政治来影响经济结果。在上表的第10-12列，我们考察了黑手党对于1909年议会选举候选人间投票的分布造成的影响。我们关注的是这次选举投票份额的赫芬达尔指数（Herfindahl index）。可以看到，黑手党对1909年的政治竞争产生了十分明显的影响。例如，当黑手党的势力从微弱发展到明显时，1909年选票份额的赫芬达尔指数提高30个百分点。黑手党与本地政治之间存在巨大关联很可能是因为前者对选民进行恐吓及诈骗造成的。
6. 长期结果
黑手党在19世纪末的扩张可能通过两个互补的渠道来产生长期的影响。第一是间接渠道，即黑手党在不同城市的出现和扩张情况的差异使得这些城市进入了不同的经济政治发展轨道，这对于20世纪后期的诸多结果都有重要意义。第二是直接渠道，即当地出现的黑手党可能在1900年及其后的几十年间一直存在着，从而对20世纪后半叶的经济政治结果产生直接的影响。
我们首先使用人力资本作为代理变量，估计黑手党对经济结果的长期影响。具体关注的因变量是1961、1971和1981年间的人口识字率以及完成高中教育的人口比例。估计的结果如下表所示：

上表的面板A和B表明1900年的黑手党势力与人力资本的两个代理变量均存在负相关关系，尽管1971年后识字率的系数以及1981年间高中教育的系数均丧失了统计显著性。面板C至E从三个方面考察了公共物品的供给情况，即婴儿死亡率、发展开支和渡槽的可得性。尽管对于这些变量的点估计均为负，但它们的显著性均不高。上述结果表明，黑手党带来的负面影响存在持续性，但其程度要明显低于20世纪前50年。
接下来我们考察黑手党对于政治的长期影响。上表的面板F报告了1900年黑手党强度对1963、1972和1983年赫芬达尔指数的影响。黑手党的出现使得选票的分布更为集中，这一影响是显著的，但从数量上来说要明显低于中期的影响。

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