期权定价：前言，我的动机

我本科和研究生都是通信工程，阴差阳错转了行，去了金融行业。

现在在上海一家证券公司上班，以为会研究股票，做量化投资，买卖股票。

分析基本面、技术指标、宏观经济周期~~结果实际上从事的是衍生品设计、定价、对冲相关工作。

以为能有人为我指点迷津，也以为有人能带带我，结果基本上就是自己摸着石头过河。

遇到了一个个的问题，也在逐渐尝试解决。但后来我发现，懂的越多，不懂的也就越多！哈哈哈！

一路摸爬滚打过来，也算积累了一些经验，特开此专区，把我从零开始查文献、打公式、写函数、封装、工程化、对冲模拟、压力测试、交易管理开发整个过程都记录下来。

哎，其实做的这一套，我猜测在欧美其实应该已经非常成熟了。想一想，期权定价公式在20世纪70~80年代就已经有了。哇，那我差世界一流水平有整整七十年！！可怕！！

好吧，没事，也就相当于是补课，缩小与科班出身的差距。

不为别的，只为了写得一手漂亮的代码，和做学问的严谨和态度！！

不能给学校丢脸，我可是孵蛋的哈哈哈~~

标签：动机,对冲,哈哈哈,前言,公式,以为,定价,期权
来源： https://blog.csdn.net/qcyfred/article/details/112385654