pnl怎么计算？

pnl = 现金流 + 市值

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long：
现金流 cash flow 减少： - （ 价*量*合约乘数 + 手续fee ）
市值 增加： 价格（ctv）*持仓*合约乘数

short：
现金流 cash flow 增加： + （ 价*量*合约乘数 - 手续fee ）
市值 减少： - 价格（ctv）*持仓*合约乘数

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如果是行权：

underly的量=option的量*option的合约乘数
所以：

1.（long且call）or（short且put） 行权成功则：资金变少，头寸增加

现金流cash flow减少：-  ( 行权价 *（option的量*option的合约乘数）+ 手续fee )
市值 增加：underly的价格 * （option的量*option的合约乘数） * underly的合约乘数
2. 非(（long且call）or（short且put）)  行权成功则：资金增加，头寸减

现金流cash flow增加：+  ( 行权价 *（option的量*option的合约乘数）- 手续fee )
市值 减少：- underly的价格 * （option的量*option的合约乘数） * underly的合约乘数

(上述公式里需注意：行权时underly的现金计算里不要乘ul的合约乘数。而市值计算里是需要乘的.)

 

标签：怎么,fee,option,underly,pnl,计算,乘数,合约,行权
来源： https://www.cnblogs.com/xiaouisme/p/16456961.html