上交所行情文件解析之mktdt01.txt
作者：互联网
一、前言
前面解析过mktdt00，是竞价撮合平台的文件行情接口，包含股债基以竞价方式交易的行情，其中债券大部分业务已迁移到新债券平台，留下来的债券分销业务也几乎没有行情，所以严格来说是股票和基金的竞价行情+债券分销。同时言外之意，股票和基金还有非竞价撮合的行情。
二、行情文件接口
mktdt01是综合业务平台的文件行情接口，对应接口文档是《IS105_上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书》。
需要注意的是，mktdt01文件包含两类行情，MD101国债预发行行情，MD102盘后固定价格交易行情。不巧的最近都没有国债预发行业务，所以行情文件里没有MD101全都是MD102。
国债预发行是指以即将发行的记账式国债为标的进行的债券买卖行为，也就是在国债正式招标发行前特定期间买卖双方进行交易，并约定在国债招标后按约定价格进行资金和国债交收的交易行为。
简单来说国债预发行就是国债发行前，大家先预热一下，通过集中交易的方式预先得到一个“市场价”，目的是“价格发现”。同时正式发行后，预发行期间的交易不能反悔，会按预发行的买卖价格进行交收。
盘后固定价格交易目前特指科创板和创业板，只有科创板和创业板会在15点-15点30做这个“固定价格交易”。mktdt01文件是上交所的行情所以只有科创板的盘后固定价格交易。
盘后固定价格交易含义是，收盘后，以收盘价做固定价格交易，也就是收盘后先把价格定住，你要想买就以收盘价报单，你要卖也是收盘价报单，结果就是大家都只能以收盘价成交，依据先到先得的逻辑先报先成交。
三、行情解析
1、文件头
参见另一篇mktdt00的解析
大部分都一样，只有MDSesStatus市场行情状态有一点描述上的不同。
2、文件尾
参见另一篇mktdt00的解析
3、文件体
文件体就是行情部分了，根据不同的行情类型其字段含义也不同，国债预发行行情与盘后固定价格交易区别挺大的，字段含义也不同。
3.1 国债预发行行情文件体
MDStreamID=MD101 内容如下： MDStreamID|SecurityID|Symbol|TradeVolume|TotalValueTraded|PreClosePx|OpenPrice|HighPrice|LowPrice|TradePrice|BuyPrice1|BuyVolume1|SellPrice1|SellVolume1|BuyPrice2|BuyVolume2|SellPrice2|SellVolume2|BuyPrice3|BuyVolume3|SellPrice3|SellVolume3|BuyPrice4|BuyVolume4|SellPrice4|SellVolume4|BuyPrice5|BuyVolume5|SellPrice5|SellVolume5|TradingPhaseCode|Timestamp 含义如下： 行情数据类型、产品代码、产品名称、成交数量、成交金额、昨日收盘价、今日开盘价、最高价、最低价、最新价、申买价一、申买量一、申卖价一、申卖量一、申买价二、申买量二、申卖价二、申卖量二、申买价三、申买量三、申卖价三、申卖量三、申买价四、申买量四、申卖价四、申卖量四、申买价五、申买量五、申卖价五、申卖量五、产品实时阶段及标志、时间戳 示例： 由于没有行情所以没得示例 对比说明： 没有行情没有对比 3.2 盘后固定价格交易行情文件体 MDStreamID=MD102 内容如下： MDStreamID|SecurityID|Symbol|TradeVolume|TotalValueTraded|ClosePrice|BuyVolume|SellVolume|TradingPhaseCode|Timestamp 含义如下： 行情数据类型、产品代码、产品名称、成交数量、成交金额、今日收盘价、买入申报数量、卖出申报数量、产品实时阶段及标志、最新成交时间戳 示例如下： MD102|688012|中微公司| 200| 25118.00| 125.590| 800| 0|H1 |15:05:47.150 对比说明如下： 行情数据类型 MD102 产品代码 688012 产品名称 中微公司 成交数量 200 成交金额 25118.00 今日收盘价 125.590 买入申报数量 800 //这里应该是即时申报数量 卖出申报数量 0 //同上 产品实时阶段及标志 H1 最新成交时间戳 15:05:47.150 关于TradingPhaseCode产品实时阶段及标志： 8位字符串，每位有特定含义，无定义则空格 第 0 位： ‘I’表示启动（开市前）时段 ‘A’表示集中撮合时段 ‘H’表示连续交易时段 ‘D’表示闭市时段 ‘F’表示停牌 第1位：按说应该是 ‘0’表示此产品不可正常交易；‘1’表示此产品可正常交易，但文档没有写我猜的 其他的如数据长度、校验和参考之前的mktdt00解析标签：文件,行情,解析,mktdt01,国债,盘后,固定价格,txt,交易 来源： https://www.cnblogs.com/cation/p/16426021.html