TICK回测研究一，每日批量获取行情

一、概述

　　近期很多小伙伴抱怨没有一个可以做逐笔回测的平台，那我就想能不能自己来做这个逐笔回测，但是现有平台呢逐笔的历史数据很少，最多只有3天的（极星），那么能不能自己存历史数据呢？当然是可以的，这就是本篇要分享的思路。

　　所有实现都基于极星量化平台。

二、问题与分析

　　1、如何获取tick数据

　　极星量化里可以订阅tick级的历史数据，但是最多只有3天，所以有两条路子。

　　A：开实时行情，一边收一边存

　　B：每天取前一天的历史tick数据

　　这不用说都知道肯定是B更合适对吧，好处有几点，不用运行很多的策略来收实时行情，不用担心盘中收到错误数据还得盘后去修改。所以我们的做法可以是，每天订阅合约的历史TICK，读完存完一个合约就换下一个合约，不停切换合约直到读完。

　　2、如何拿到所有合约编码

　　有了基本思路后，怎么拿到全部的合约编码又成了一个问题，合约比较多啊，不可能自己一个个去输入吧，好在经过我大胆假设小心求证，发现原来自选合约会存到文件的。

　　不过一共只能到自选5，每个自选页面支持999个合约，一共是5个自选页面，那么就是5*999 = 4995个合约，如果要更多的话就需要再开一个客户端了。

　　除了合约数量受限，你还得维护自选合约的内容，比如有了新合约你得更新，老合约得删除，是个苦差事（如果你合约量大的话）。

　　3、如何自动执行历史行情的获取和存储

　　前面我们从自选合约中读到了合约号，还能读tick的历史合约，那怎么自动循环去执行这个行情的存取呢。

　　极星里面一次只能订阅10个合约，我们可以简单实现每启动一次策略就替换订阅的合约，但是不可能手动去点几千次吧？

　　还好我眼尖发现了ReloadStrategy()函数，可以在策略里重启策略。

　　

 

　　那现在就简单了，订阅合约->存取历史数据->重启策略，完美。还可以做成每日全自动运行，简直太完美。

 

三、实现

　　大概思路是下面这样，具体实现就篇幅有限了。

　　

 

　　得到的结果如下图所示的文件：

　　

 

　　像这样存起来肯定是很占地方的，下一节我再思考下如何省空间存储的问题

 

标签：订阅,tick,逐笔,批量,回测,自选,TICK,合约,极星
来源： https://www.cnblogs.com/cation/p/15504818.html