金融风险管理-市场风险管理

一、市场风险的定义和不同的市场风险类型

1.1市场风险定义

• 市场风险是指市场价格变化导致损失的风险

1.2市场风险的类型

• 股票价格风险
• 债券价格风险
• 商品价格风险
• 金融衍生品价格风险
• 利率风险
• 汇率风险

二、市场风险在业务中的暴露

• 风险暴露即风险敞口，是指未加保护的风险

三、市场风险衡量中的敏感性分析、波动性分析的原理及相关指标

3.1敏感性分析

• 市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失

3.2波动性分析

• 波动率
• 方差
• VaR

四、市场风险的应对中的限额管理、估值管理、对冲管理、绩效和激励管理

4.1限额管理

1. 头寸限额
2. 风险价值限额
3. 止损限额
4. 敏感度限额

4.2估值管理

1. 名义价值
2. 市场价格
3. 公允价值
4. 市值重估

4.3对冲管理

• 通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关的某种资产或金融衍生品来冲销风险的一种风险管理策略

4.4绩效和激励管理

1. 绩效和激励管理的内涵
   • 关键绩效指标法（KPI）
   • 经济增加值法（EVA）
   • 平衡计分卡（BSC）
   • 股权激励计划（EIP）
2. 绩效考评的基本要素
3. 监督管理

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来源： https://www.cnblogs.com/xiangsir/p/15305922.html