金融风险管理-金融风险管理基本框架

一、风险管理的过程

• 金融风险的识别
  • 感知风险
  • 分析风险
• 金融风险的度量
  • 敏感度分析法
  • 波动性计量法
  • VaR法（风险价值模型）
  • 前景压力测试法
• 风险管理对策的选择和实施
• 金融风险的控制
  • 事前控制
  • 事中控制
  • 事后控制
• 风险管理效果的评价
  • 对全面风险管理框架的评估
  • 实质性风险评估

二、 风险管理的组织机构

三、风险偏好与风险容忍度

• 风险偏好是金融机构在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量
• 风险容忍度是一家金融机构原因承受的整合加总的风险量（有时是在某一业务单位或某一特定风险类别之内）并以能被监控的定量方式表述的明确可接受或不可接受的结果或风险水平
• 审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额属于证券公司董事会的职责

四、风险限额的原则和理念、风险限额的类别

4.1风险限额管理的一般原则和理念

• 限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险
• 限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、波动性）
• 强调集中度风险
• 参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等

4.2风险限额的类别

• 按约束的风险类型
  • 信用风险限额
  • 流动性风险限额
  • 国别风险限额
• 国际银行经验看，风险限额主要包括：
  • 集中度限额
  • VaR限额
  • 止损限额

五、限额管理的环节

• 风险限额设定

• 风险限额监测

• 超限额处理

六、资本定义和功能

6.1资本的定义

• 所有者权益资金

• 资本是风险的最终承担着

6.2资本的功能

1. 为金融机构提供融资
2. 吸收和消化损失。资本的本质特征是可以自由支配，是承担风险和吸收损失的第一资金来源。因此，资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器
3. 限制业务过度扩张和承担风险，增强金融系统的稳定性
4. 维持市场信心

七、资本的主要类别

• 账面资本

• 经济资本

• 监管资本

八、风险覆盖率和资本杠杆率

• 证券公司必须持续符合下列风险控制指标标准

  1. 风险覆盖率不得低于100%

     • 净资本>=风险准备
     • 风险覆盖率 = 净资本/各项风险资本准备之和 * 100%

  2. 资本杠杆率不得低于8%

     • 核心净资本充足
     • 资本杠杆率 = 核心净资本/表内外资产总额 * 100%

  3. 流动性覆盖率不得低于100%

     • 满足未来30天流出
     • 流动性覆盖率 = 优质流动性资产/未来30天现金净流出量 * 100%

  4. 净稳定资金率不得低于100%

     • 可用>=所需
     • 净稳定资金率 = 可用稳定资金 / 所需稳定资金 * 100%

九、压力测试的定义和标准、压力测试的情景和方法

9.1压力测试的原则

• 全面性原则
• 实践性原则
• 审慎性原则
• 前瞻性原则

9.2压力测试的情景

• 经营风险因素
• 市场风险因素
• 信用风险因素
• 操作风险因素
• 流动性风险因素

9.3压力测试的方法

• 敏感性分析
• 情景分析
  • 历史情景法
  • 假设情景法
  • 二者相结合

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来源： https://www.cnblogs.com/xiangsir/p/15305750.html