Stata：贝叶斯方法-bayes

全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/9aaa7027139ae.html

目录

• 1. 引言
• 2. 贝叶斯估计
• 3. 伯努利实验
• 4. Stata 中贝叶斯估计
• 5. MCMC 方法和线性回归的贝叶斯估计
• 6. 参考资料
• 7. 相关推文

1. 引言

近年来，贝叶斯估计 (Bayesian estimation) 在宏观经济分析和复杂的计量经济模型中应用越来越广泛。比如，以贝叶斯估计为基础的 VAR (向量自回归) 模型和 DSGE (动态随机一般均衡) 模型的前沿研究，就经常出现在主流经济学期刊上。因此，掌握贝叶斯方法逐渐成为了宏观计量研究者的必修课。

遗憾的是，一般对 VAR 模型和 DSGE 模型的贝叶斯估计都是在 MATLAB 中完成。当然，我们也可以利用 Stata 内置的贝叶斯估计命令处理一些较简单的模型。

基于上述考虑，本文将简要介绍贝叶斯估计和 MCMC 方法的基本概念、如何在 Stata 中使用 bayes 命令前缀、标准估计命令 bayesmh 及其自带的交互菜单。

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