面板数据计量方法全局脉络和程序使用指南篇

可有偿投稿计量经济圈，计量相关则可

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今天，我们面板数据研究小组想要给计量经济圈的圈友引荐一篇“面板数据计量方法和程序使用指南”的概览性文章。对于面板数据相对于横截面数据或时间序列数据的优越性，我们已经推送如下文章:《面板数据是怎样处理内生性的,一篇让人豁然明朗的文章》。

从计量经济圈社群群友的互动交流中得知，面板数据计量方法的使用是越来越流行，并且面板可能会在以后成为主流的数据形式。在面板数据使用过程中，我们会遇到很多基础性的概念，比如，长面板(时间长)和短面板(时间短)，又比如，静态面板和动态面板(把因变量的滞后项作为解释变量)，还比如，固定效应(形式上假定, 不随时间变化的个体效应ai与解释变量Xit相关)和随机效应(形式上假定, 不随时间变化的个体效应ai与解释变量Xit不相关)。

我们在估计面板数据模型时，也会遇到很多不同的计量方法，比如Pooled OLS, LSDV, Within estimators, First differenced, FGLS等。而对于那些因变量是离散形式的数据，我们又需要用另外的程序去得到待估参数，比如xtlogit, xtoprobit, xtpoisson等。进一步讲，如果解释变量中存在内生性问题，那我们需要通过使用工具变量IV来估计参数，而工具变量的选择在静态面板和动态面板模型中又存在差异。推荐一篇关于离散面板数据中的内生性问题的处理文章《非线性面板模型中内生性解决方案以及Stata命令》

如果核心解释变量Xit前面的系数β也可以随着个体的变化而变化，那我们还需要使用随机系数模型去估计βi。我们之前有解释这种模型和使用，可以参见这篇文章《随机系数Logit模型及Stata实现》。而对于天然分层次的数据，比如一个地区的某个学校的一个老师，我们需要使用分层回归(hierarchical model)。对于长面板数据，我们需要考虑单位根问题，但这个问题往往让我们给忽视掉了。

面板数据的计量方法发展很快，因此，市场上也有专门的书籍进行讲解，比如南加州大学的萧政的《面板数据分析》就盛行全球。

今天的主要climax是下面这部分，因为他会让圈友更好地理解面板数据族谱。


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来源： https://blog.51cto.com/15057855/2679977