如何在C#中使用QuickFix读取多支腿订单的支腿？

在C#中处理QuickFix44.NewOrderMultileg消息时,如何提取支腿的详细信息？

到目前为止,我发现的唯一文档似乎仅适用于市场数据和/或已过时：
http://www.quickfixengine.org/quickfix/doc/html/csharp/repeating_groups_2.html

解决方法:

与您在应用程序中所做的相同,但是您需要更深入一些.

NewOrderMultileg -> InstrumentLeg/LegSipulations and other groups and fields.

阅读NoLegs,获取消息中出现的支路数.然后遍历消息,逐一读取组.

消息中的组件可以成组或单个.每当找到后缀Grp时,都希望有多个组.请参阅here进行澄清.

不要多次编写同一段代码,请循环执行.您不知道消息中有多少组.

for (int i = 1; i <= groupCount; ++i)
{
    message.getGroup(i, group);
    group.get(MDEntryType);
    group.get(MDEntryPx);
    group.get(MDEntrySize);
    group.get(orderID);
    /* Do other stuff */
}

对于消息中的组件,每条腿一个,也请阅读该循环中的组件.

标签：quickfix,trading,c
来源： https://codeday.me/bug/20191208/2089138.html