python – 使用optimize.fmin_l_bfgs_b进行参数误差估计

有没有办法估计使用scipy.optimize.fmin_l_bfgs_b(或scipy.optimize包中的任何其他有界优化例程)计算的估计优化参数的误差？

解决方法:

L-BFGS-B不会为您计算误差估计值,因为您可以看到in its documentation.

但是,您可以通过优化器返回的最小值计算(数值或分析)目标函数的粗体来自己估计错误：http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/DAVIES1/rd_bhatt_cvonline/node9.html

您可以在Python中以数字方式计算Hessians,例如numdifftools.

标签：python,scipy,optimization,covariance
来源： https://codeday.me/bug/20190825/1718573.html