谣言粉碎机？Python验证股市操盘口诀
作者：互联网
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经常炒股的朋友，应该都听说过这段操盘口诀：
早上大跌要买,早上大涨要卖
下午大涨不追,下午大跌次日买
早上大跌不割,不涨不跌睡觉
我们随手百度，也能发现各大主流论坛，充斥着该口诀。甚至有许多朋友，真的在跟随这个口诀炒股。那么，这个口诀是否真的像他的流传度那样有效？
其实，我们掌握了Python量化，就可以用数据说话，通过Python配合历史数据来检验，看看这段炒股口诀到底是谣言，还是真理。
口诀拆解
首先，我们将该口诀按照语义进行拆解，将其还原成为我们可以测试的逻辑。其中，早上大跌不割，与早上大跌要买，是同一个操作方向，于是我们合并测试。此外，不涨不跌睡觉，这句话由于没有具体的操作方向，我们不做测试。
于是，操盘口诀精简为4点
1 早上大跌要买
2 早上大涨要卖
3 下午大涨不追
4 下午大跌次日买
我们选择中证500指数作为测试标的，原因如下：中证500指数属于中盘股（去除大、小盘的影响），且成分股包含沪深两市标的范围较广，对应有股指期货多空皆可交易。
口诀1：早上大跌要买，早上大涨要卖
首先，统计指数在上午两个小时的交易时间（9：30-11：30）上涨超过1%时，下午到收盘的涨跌情况。
再反过来，指数在上午两个小时的交易时间（9：30-11：30）下跌超过1%时，下午到收盘的涨跌情况。
令人惊讶的是，结果与口诀相反，那么是否由于我们选取的时间周期，阈值造成？来进一步验证。
我们先从时间入手，如果上午大涨，指的是前半小时大涨，前半小时涨幅大于1%，再次测试。
同样的对应测试下跌情况，上午大跌，指的是前1小时大跌，前1小时跌幅大于1%
以上得到的结论是，无论时间是半小时、1小时，还是整个上午，我们得到的结论都是相同的。再来看关于阈值的遍历，上午大涨，幅度提升到2%、3%，上午大跌，幅度下降到-2%、-3%。
改变阈值，也不能改变大涨、大跌随后的方向，测试到这里，我们基本可以对口诀1下一个结论：口诀1和真正的大盘走势方向，从期望上来看是相反的。
口诀2：下午大涨不追
下午大涨，我们按照直观的语义来定义，就是下午两小时涨幅大于阈值，不追，指的是收盘到第二天收盘的收益应该不好，于是我们统计的就是指数收盘到第二天收盘的收益率。
为了避免涨幅阈值带来的偏见效应，我们将阈值分别设定为1%、2%、3%分别测试。
因此，对于口诀2，我们测试的结论是，下午大涨不追，是有阈值前提的，只有3%以上的大涨，不追才是正确的操作。
口诀3：下午大跌次日买
最后一个口诀，下午大跌，指的是下午两小时跌幅小于阈值，次日买，我们简单假设第二天开盘买，并统计第二天开盘到收盘的收益率。
同样，为了避免涨幅阈值带来的偏见效应，我们将阈值分别设定为-1%、-2%、-3%分别测试。
可以看到，这是口诀中唯一一句正确的，和测试结果完全吻合。
真正的口诀
通过我们的Python测试，验证得到真正正确的口诀应该是：
早上大跌要卖，早上大涨要买。
下午大涨超过3%不追，下午大跌次日买。
get到了吗
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标签：分享,粉碎机,阈值,Python,口诀,策略,大跌,大涨 来源： https://www.cnblogs.com/sljsz/p/16647540.html