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谣言粉碎机?Python验证股市操盘口诀

作者:互联网

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经常炒股的朋友,应该都听说过这段操盘口诀:

早上大跌要买,早上大涨要卖

下午大涨不追,下午大跌次日买

早上大跌不割,不涨不跌睡觉

我们随手百度,也能发现各大主流论坛,充斥着该口诀。甚至有许多朋友,真的在跟随这个口诀炒股。那么,这个口诀是否真的像他的流传度那样有效?

其实,我们掌握了Python量化,就可以用数据说话,通过Python配合历史数据来检验,看看这段炒股口诀到底是谣言,还是真理。

口诀拆解

首先,我们将该口诀按照语义进行拆解,将其还原成为我们可以测试的逻辑。其中,早上大跌不割,与早上大跌要买,是同一个操作方向,于是我们合并测试。此外,不涨不跌睡觉,这句话由于没有具体的操作方向,我们不做测试。

于是,操盘口诀精简为4点

1 早上大跌要买

2 早上大涨要卖

3 下午大涨不追

4 下午大跌次日买

我们选择中证500指数作为测试标的,原因如下:中证500指数属于中盘股(去除大、小盘的影响),且成分股包含沪深两市标的范围较广,对应有股指期货多空皆可交易。

口诀1:早上大跌要买,早上大涨要卖

首先,统计指数在上午两个小时的交易时间(9:30-11:30)上涨超过1%时,下午到收盘的涨跌情况。

再反过来,指数在上午两个小时的交易时间(9:30-11:30)下跌超过1%时,下午到收盘的涨跌情况。

令人惊讶的是,结果与口诀相反,那么是否由于我们选取的时间周期,阈值造成?来进一步验证。

我们先从时间入手,如果上午大涨,指的是前半小时大涨,前半小时涨幅大于1%,再次测试。

同样的对应测试下跌情况,上午大跌,指的是前1小时大跌,前1小时跌幅大于1%

以上得到的结论是,无论时间是半小时、1小时,还是整个上午,我们得到的结论都是相同的。再来看关于阈值的遍历,上午大涨,幅度提升到2%、3%,上午大跌,幅度下降到-2%、-3%。

改变阈值,也不能改变大涨、大跌随后的方向,测试到这里,我们基本可以对口诀1下一个结论:口诀1和真正的大盘走势方向,从期望上来看是相反的。

口诀2:下午大涨不追

下午大涨,我们按照直观的语义来定义,就是下午两小时涨幅大于阈值,不追,指的是收盘到第二天收盘的收益应该不好,于是我们统计的就是指数收盘到第二天收盘的收益率。

为了避免涨幅阈值带来的偏见效应,我们将阈值分别设定为1%、2%、3%分别测试。

因此,对于口诀2,我们测试的结论是,下午大涨不追,是有阈值前提的,只有3%以上的大涨,不追才是正确的操作。

口诀3:下午大跌次日买

最后一个口诀,下午大跌,指的是下午两小时跌幅小于阈值,次日买,我们简单假设第二天开盘买,并统计第二天开盘到收盘的收益率。

同样,为了避免涨幅阈值带来的偏见效应,我们将阈值分别设定为-1%、-2%、-3%分别测试。

可以看到,这是口诀中唯一一句正确的,和测试结果完全吻合。

真正的口诀

通过我们的Python测试,验证得到真正正确的口诀应该是:

早上大跌要卖,早上大涨要买。

下午大涨超过3%不追,下午大跌次日买。

get到了吗

 


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标签:分享,粉碎机,阈值,Python,口诀,策略,大跌,大涨
来源: https://www.cnblogs.com/sljsz/p/16647540.html