GBDT算法详解
作者：互联网
Gradient Boosting Decision Tree(GBDT)
GBDT又称梯度提升树，是传统机器学习中效果最好的模型之一。在介绍GBDT之前，我们先来看一下回归问题的提升树算法。
Regression
对于回归任务，我们的基学习器自然也应该设置为适用于回归任务的模型，因此选用CART回归树。并且与用于分类的提升树不同的是，我们的损失函数从指数损失变成了均方误差损失。假设我们的回归树有
J
J
J个叶子节点
R
j
R_j
Rj，每个叶子节点的输出值为
c
j
c_j
cj，那么这棵树可以表示为：
T
(
x
;
θ
)
=
∑
j
=
1
J
c
j
I
(
x
∈
R
j
)
T(x;\theta)\ =\ \sum_{j=1}^{J}c_jI(x \in R_j)
T(x;θ) = j=1∑JcjI(x∈Rj)
然后假设我们的损失函数选用均方误差损失，即
L
(
y
,
f
(
x
)
)
=
(
y
−
f
(
x
)
)
2
L(y,f(x))\ =\ (y\ -\ f(x))^2
L(y,f(x)) = (y − f(x))2，于是我们在第
t
t
t轮迭代所找到的最优的回归树就应该满足：
θ
t
=
a
r
g
m
i
n
θ
∑
i
=
1
N
L
(
y
i
,
f
t
−
1
(
x
i
)
+
T
(
x
i
;
θ
)
)
\theta_t\ =\ argmin_{\theta}\ \ \sum_{i=1}^{N}L(y_i,\ f_{t-1}(x_i)+T(x_i;\theta))
θt = argminθ i=1∑NL(yi, ft−1(xi)+T(xi;θ))
以上是我们对每轮迭代单棵回归树拟合的过程。下面看整个算法流程。
具体算法流程如下：
输入：数据集
D
D
D
输出：提升树
f
T
(
x
)
f_T(x)
fT(x)
(1) 初始化
f
0
(
x
)
=
0
f_0(x) = 0
f0(x)=0
(2) 对于
t
=
1
,
2
,
.
.
.
,
T
t=1,2,...,T
t=1,2,...,T
(a) 计算残差
r
t
i
=
y
i
−
f
t
−
1
(
x
i
)
r_{ti}\ =\ y_i\ -\ f_{t-1}(x_i)
rti = yi − ft−1(xi)
(b) 用残差代替原来的 y y y，即用 D = { ( x i , r t i ) } D\ =\ \{(x_i,r_{ti})\} D = {(xi,rti)}来拟合一棵回归树，得到 θ t \theta_t θt，并得到该回归树的叶节点区域 R t j , j = 1 , 2 , … , J R_{tj},\ j=1,2,\dots,J Rtj, j=1,2,…,J
© 对于 j = 1 , 2 , … , J j \ =\ 1,2,\dots,J j = 1,2,…,J，计算
c t j = a r g m i n c ∑ i = 1 N L ( y i , f t − 1 ( x i ) + c ) c_{tj}\ =\ argmin_{c}\ \sum_{i=1}^{N}L(y_i, \ f_{t-1}(x_i)\ +\ c) ctj = argminc ∑i=1NL(yi, ft−1(xi) + c)
(d) 更新 f t ( x ) = f t − 1 ( x ) + ∑ j = 1 J c t j I ( x ∈ R t j ) f_t(x) \ =\ f_{t-1}(x) + \sum_{j=1}^{J}c_{tj}I(x \in R_{tj}) ft(x) = ft−1(x)+∑j=1JctjI(x∈Rtj)
(3) 得到提升树模型：
f M ( x ) = ∑ t = 1 T ∑ j = 1 J c t j I ( x ∈ R t j ) f_M(x)\ =\ \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^{J}c_{tj}I(x \in R_{tj}) fM(x) = ∑t=1T∑j=1JctjI(x∈Rtj)
GBDT
下面来看GBDT。对于指数损失函数和均方误差损失来说，优化是比较容易的，但对于一般的损失函数来说，优化并不容易，因此 F r i e d m a n Friedman Friedman提出了一个解决方法，即使用损失函数的负梯度作为残差进行拟合。
具体算法流程如下：
输入：数据集
D
D
D
输出：提升树
f
T
(
x
)
f_T(x)
fT(x)
(1) 初始化
f
0
(
x
)
=
a
r
g
m
i
n
c
∑
i
=
1
N
L
(
y
i
,
c
)
f_0(x) = argmin_c\sum_{i=1}^{N}L(y_i,c)
f0(x)=argminc∑i=1NL(yi,c)
(2) 对于$t=1,2,\dots,T $
(a) 计算残差
r
t
i
=
−
∂
L
(
y
i
,
f
(
x
i
)
)
∂
f
(
x
i
)
r_{ti}\ =\ -\frac{\partial L(y_i, f(x_i))}{\partial f(x_i)}
rti = −∂f(xi)∂L(yi,f(xi))
(b) 用残差代替原来的 y y y，即用 D = { ( x i , r t i ) } D\ =\ \{(x_i,r_{ti})\} D = {(xi,rti)}来拟合一棵回归树，得到 θ t \theta_t θt
© 更新 f t ( x ) = f t − 1 ( x ) + T ( x ; θ t ) f_t(x) \ =\ f_{t-1}(x) + T(x;\theta_t) ft(x) = ft−1(x)+T(x;θt)
(3) 得到提升树模型： f M ( x ) = ∑ t = 1 T T ( x ; θ t ) f_M(x)\ =\ \sum_{t=1}^T T(x;\theta_t) fM(x) = ∑t=1TT(x;θt)
其实这里所展示的GBDT主要适用于回归任务。
Binary classification
我们下面来讲一下分类问题，其实我们仍然可以用残差拟合的办法来做分类，只不过这里的残差是真实类标记与预测概率之间的残差。之前我们说提升树模型本质区别还是体现在损失函数上，那么对于分类问题，我们的损失函数无外乎就那么几种。假如使用的是指数损失函数，那么GBDT就退化到了AdaBoost。这里我们介绍采用对数似然函数作为损失函数的做法。
这里所谓的对数似然函数其实就是
s
i
g
m
o
i
d
sigmoid
sigmoid取对数，仿照了逻辑回归。
L
(
y
,
f
(
x
)
)
=
l
o
g
(
1
+
e
x
p
(
−
y
f
(
x
)
)
)
L(y,\ f(x))\ =\ log(1\ +\ exp(-yf(x)))
L(y, f(x)) = log(1 + exp(−yf(x)))
剩下的步骤其实和我们上面的流程是完全一致的。只不过此时我们的优化会比较困难，即
c
t
j
=
a
r
g
m
i
n
c
∑
i
=
1
N
L
(
y
i
,
f
t
−
1
(
x
i
)
+
c
)
c_{tj}\ =\ argmin_{c}\ \sum_{i=1}^{N}L(y_i, \ f_{t-1}(x_i)\ +\ c)
ctj = argminc i=1∑NL(yi, ft−1(xi) + c)
这一步不好优化，因此通常用近似值代替
c
t
j
=
∑
x
i
∈
R
t
j
r
t
j
∑
x
i
∈
R
t
j
∣
r
t
j
∣
(
1
−
∣
r
t
j
∣
)
c_{tj}\ =\ \frac{\sum_{x_i \in R_{tj}}r_{tj}}{\sum_{x_i \in R_{tj}}|r_{tj}|(1-|r_{tj}|)}
ctj = ∑xi∈Rtj∣rtj∣(1−∣rtj∣)∑xi∈Rtjrtj
Multi-class
那么对于多分类问题，其实这个规律也就摸索出来了，对症下药，采用的是CrossEntropy作为损失函数
L
(
y
,
f
(
x
)
)
=
−
∑
k
=
1
K
y
i
l
o
g
(
p
k
(
x
)
)
L(y,\ f(x))\ =\ -\sum_{k=1}^K{y_ilog(p_k(x))}
L(y, f(x)) = −k=1∑Kyilog(pk(x))
其中
p
k
(
x
)
p_k(x)
pk(x)表示
x
x
x输入第
k
k
k类的概率，用softmax来计算
p
k
(
x
)
=
e
x
p
(
f
k
(
x
)
)
∑
l
=
1
K
e
x
p
(
f
l
(
x
)
)
p_k(x)\ =\ \frac{exp(f_k(x))}{\sum_{l=1}^K exp(f_l(x))}
pk(x) = ∑l=1Kexp(fl(x))exp(fk(x))
此时，我们的计算的是第
t
t
t轮迭代第
i
i
i个样本对类别
k
k
k的负梯度，即：
r
t
i
k
=
−
∂
L
(
y
i
,
f
(
x
i
)
)
∂
f
(
x
i
)
=
y
i
k
−
p
k
,
t
−
1
(
x
)
r_{tik}\ =\ -\frac{\partial L(y_i, f(x_i))}{\partial f(x_i)}\ =\ y_{ik}\ -\ p_{k, t-1}(x)
rtik = −∂f(xi)∂L(yi,f(xi)) = yik − pk,t−1(x)
对于生成的决策树，我们各个叶子节点的最佳负梯度拟合值为：
由于上式比较难优化，我们一般使用近似值代替
Regularization
GBDT有三种正则化方法：
- 给单棵决策树输出结果乘一个步长，或者叫学习率 α \alpha α，即把更新公式变成 f t ( x ) = f t − 1 ( x ) + α T ( x ; θ t ) f_t(x) \ =\ f_{t-1}(x) + \alpha T(x;\theta_t) ft(x) = ft−1(x)+αT(x;θt)
- 子采样比例(subsample)，训练时不采用全部数据进行训练，而是按一定比例采样部分数据，推荐 [ 0.5 , 0.8 ] [0.5,\ 0.8] [0.5, 0.8]
- 对基学习器进行正则化，剪枝等操作
标签：xi,ft,sum,算法,GBDT,tj,theta,详解 来源： https://blog.csdn.net/qq_42791848/article/details/122373036