39、【backtrader股票策略】在A股中使用基于PB指标的价值投资策略可以赚钱吗
作者:互联网
和前几个策略一样,策略思路依然来自于《151 trading strategies》中,本文将会分析价值策略在A股中这些年的表现情况。
注:当你做策略的时候,你就会发现,用backtrader写策略真简单。这个策略写好,花了我7分钟的时间,运行花了一个多小时。
和原先的策略一样,本文也主要分为四个部分:策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析
策略逻辑说明
相对于原先的收益动量策略,价值投资策略的思路唯一改变的地方就是选择股票的标准不一样,通过做多低P/B的一组股票,做空高P/B的一组股票,以期待获得相对稳定的收益率。
- 和前几个策略的资金、资金分配、交易手续费都是一样的。
- 我们使用全市场的A股日数据进行测试,做多头,也做空头。多头和空头都占用资金。
- 假设初始资金有1个亿,手续费为万分之二。
- 在实际的测试中,如果可以得到财务报表的发布日期,使用发布日期,避免使用未来数据。由于暂时没有得到数据的发布日期,在本次测试中,暂时忽略这个。
- 计算P/B使用的数据和上个策略获取的每股财务数据一样,用价格处以每股净资产,得到相应的P/B指标
标签:A股,39,策略,backtrader,一样,测试,使用 来源: https://blog.csdn.net/qq_26948675/article/details/113272017