商品期货CTP快照tick高频历史数据
作者：互联网
商品期货CTP快照tick高频历史数据每月。本数据是来源于国内期货行情和交易的综合交易平台CTP（全称Comprehensive Transaction Platform）接口的数据，由多个服务器实时接收并合并互补，程序自动检查后保存下来。数据为一档快照TICK数据，最高一少二笔数据。
数据用处：
1、用于回测交易策略，优完善化商品期货高频交易策略。
2、可以用于判断主力的交易行为，判断交易策略。
数据来源：综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform）简称CTP，是专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统，由交易、风险控制和结算三大系统组成，交易系统主要负责订单处理、行情转发及银期转账业务，结算系统负责交易管理、帐户管理、经纪人管理、资金管理、费率设置、日终结算、 信息查询以及报表管理等， 风控系统则主要在盘中进行高速的实时试算，以及时揭示并控制风险。
概要说明：
商品期货tick一档成交明细每秒两条（郑州与大连偶尔会超过），有成交就有记录，没有成交，委托盘有变化也会有记录。历史数据可提供从2003.08月以来，各品种上市日期不一样，可按品种单独购买，历史数据提供到上个月末，本月数据月末后再来买，或买盘后数据每天下载价格更高些。sc表示上海商品市场，dc表示大连，zc表示郑州，sn代表上海能源中心。
详细说明：
1.代码范围：包括了每日上海，大连，郑州，上海能源中心。四大商品期货交易所的所有品种成交商品合约，包括主力连续、月份合约。上海与大连商品是四位代码，如代码cu1005的cu表示沪铜2010年05月交割的cu合约，即前两位表示年份，后两位表示月份，与交易所保持一致。郑州商品代码是三位代码，如CF609表示2016年09月交割的棉花，也可能表示的是2006年09月交割的棉花具体只能视成交日期来确定，这是交易所规则。
2.数据格式：为Csv纯文本格式（支持Excel打开，时间字段需要设置格式以正确显示数据，设置方式请查看样本说明或FAQ列表），如需指定的格式要另收定制费用。
3.打包方式：a.历史数据每只合约每天一个文件，b.无特别说明的，默认以我们提供的a为准。
4.发货方式：Ftp或Http下载。
5.数据字段：交易日,合约代码,交易所代码,合约在交易所的代码,最新价,上次结算价,昨收盘,昨持仓量,今开盘,最高价,最低价,数量,成交金额,持仓量,今收盘,本次结算价,涨停板价,跌停板价,昨虚实度,今虚实度,最后修改时间,最后修改毫秒,申买价一,申买量一,申卖价一,申卖量一,申买价二,申买量二,申卖价二,申卖量二,申买价三,申买量三,申卖价三,申卖量三,申买价四,申买量四,申卖价四,申卖量四,申买价五,申买量五,申卖价五,申卖量五,当日均价,业务日期
数据来源：财富通数据中心
主力合约说明：
数据包括主力连续和次主力连续，主力合约按成交量换月，：如果今天收盘有新合约成交量超过原主力，明天开始换月。文件名是主力连续的代码，字段列的值是原月份合约的代码，这样可标识主力合约实际对应的月份合约。但主力连续没有标准，交易所没有这个概念，如有停牌，涨跌停，成交不活跃或其他未知情况，可能会对主力连续的计算有影响，我们不保证完全按这规则，也不保证合您要求，如果不满意或觉得有问题您要自己去拼主力连续。
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标签：申卖量,CTP,主力,数据,代码,申买量,快照,tick,合约 来源： https://blog.csdn.net/ia5555/article/details/104113380