上交所行情文件解析之mktdt03
作者:互联网
一、前言
先将前面mktdt00、01、02归总下:
mktdt00 竞价撮合平台>>>>>
MDStreamID=MD001 指数行情
MDStreamID=MD002 股票行情
MDStreamID=MD003 债券分销行情
MDStreamID=MD004 基金行情
mktdt01 综合业务平台>>>>>
MDStreamID=MD101 国债预发行行情
MDStreamID=MD102 盘后固定价格交易行情
mktdt02 新债券平台>>>>>
MDStreamID=MD201 债券现券和质押式回购行情
今天要搞的mktdt03是期权平台,股票期权行情文件。
二、行情文件接口
mktdt03是股票期权的行情接口,对应接口文档是《IS113_上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书》。
mktdt03目前只有股票期权的行情,品种目前只有50ETF期权和300ETF期权,对应标的分别是50ETF(510050)和沪深300ETF(510300).
这里就要说到上交所和深交所ETF期权与中金所期权的区别了。
首先中金所期权是“股指期权”,其标的是“指数”,由于标的是指数那只能“现金交割”。怎么理解呢,比如买入中金所沪深300指数期权,其价格涨跌是基于“沪深300指数”,到期交割时买卖双方依据当时的沪深300指数以及自己买入或卖出的沪深300指数值计算盈亏,假如你买的时候是3000点,现在涨到3100,那你就赚了100点,交割时1个点等于300元,那你就赚了3W。
沪深市场的期权是“ETF期权”,其标的是“ETF”,是实物交割。所谓实物交割就是到期就把50ETF或300ETF给你。比如买入50ETF期权后,其涨跌价格是基于“上证50ETF”这个基金,到期后你需要准备足够的资金来买这个50ETF基金,不过买入价格不是当前现价,而是你买的那个合约价,比如你买的是“50ETF购9月2850”,那么9月合约到期后,你就要以2850这个价格买50ETF这个基金。如果50ETF现价是3000,那你就赚了,不过还得等T+2基金交割到你手上后,你卖出基金才能真实获利。对应的,另外会有一个兄弟(你的对手方),他需要在交割时准备好足够的50ETF基金,当然他可以选择当天买入足够的基金或提前买入也可以。
三、行情解析
1、文件头
参见另一篇mktdt00的解析
大部分都一样,只有MDSesStatus市场行情状态有一点描述上的不同。
2、文件尾
参见另一篇mktdt00的解析
3、文件体
文件体即行情部分,目前只有期权行情。
MDStreamID=MD301
内容如下:
MDStreamID|SecurityID|TotalLongPosition|TradeVolume|TotalValueTraded|PreSettlPrice|OpenPrice|AuctionPrice|AuctionQty|HighPrice|LowPrice|TradePrice|BuyPrice1|BuyVolume1|SellPrice1|SellVolume1|BuyPrice2|BuyVolume2|SellPrice2|SellVolume2|BuyPrice3|BuyVolume3|SellPrice3|SellVolume3|BuyPrice4|BuyVolume4|SellPrice4|SellVolume4|BuyPrice5|BuyVolume5|SellPrice5|SellVolume5|SettlPrice|TradingPhaseCode|Timestamp|ReservedWord
含义如下:
行情数据类型、合约编码、总持仓量、当日累计成交数量、当日累计成交金额、昨日结算价、今日开盘价、动态参考价格、虚拟匹配数量、当日最高成交价、当日最低成交价、最新成交价格、申买价一、申买量一、申卖价一、申卖量一、申买价二、申买量二、申卖价二、申卖量二、申买价三、申买量三、申卖价三、申卖量三、申买价四、申买量四、申卖价四、申卖量四、申买价五、申买量五、申卖价五、申卖量五、今日结算价、产品实时阶段及标志、时间戳、预留时间字段
示例如下:
M0301|10003669| 4840| 734| 462627.89| 0.0589| 0.0554| 0.0554| 0| 0.0653| 0.0530| 0.0631| 0.0604| 20| 0.0649| 20| 0.0501| 1| 0.0673| 1| 0.0484| 1| 0.0707| 1| 0.0451| 2| 0.0807| 1| 0.0431| 2| 0.0907| 1| 0.0000|T 01|11:29:16.390|00:00:00.000
对比说明如下:
行情数据类型 M0301 合约编码 10003669 总持仓量 4840 当日累计成交数量 734 当日累计成交金额 462627.89 昨日结算价 0.0589 今日开盘价 0.0554 动态参考价格 0.0554 虚拟匹配数量 0 当日最高成交价 0.0653 当日最低成交价 0.0530 最新成交价格 0.0631 申买价一 0.0604 申买量一 20 申卖价一 0.0649 申卖量一 20 申买价二 0.0501 申买量二 1 申卖价二 0.0673 申卖量二 1 申买价三 0.0484 申买量三 1 申卖价三 0.0707 申卖量三 1 申买价四 0.0451 申买量四 2 申卖价四 0.0807 申卖量四 1 申买价五 0.0431 申买量五 2 申卖价五 0.0907 申卖量五 1 今日结算价 0.0000 产品实时阶段及标志 T 01 时间戳 11:29:16.390 预留时间字段 00:00:00.000 动态参考价格,即波动性中断参考价: 波动性中断是指价格波动超过一定幅度会中断交易,比如根据上交所的规定,在期权连续竞价阶段,当期权合约的盘中价格较最近的参考价涨跌价大于等于50%,股票价格涨跌绝对值大于等于五个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易时间段,这就是期权的熔断机制。动态参考价格就是上述的“参考价”。 虚拟匹配数量,集合竞价阶段,由于没有实时行情发布,所以通过虚拟参考价、虚拟匹配量、虚拟未匹配量以供参考: 申买价一(BuyPrice1)和申卖价一(SellPrice1)中同时为虚拟动态参考价格,即根据集合竞价算法计算得出的虚拟撮合价格 申买量一(BuyVolume1)和申卖量一(SellVolume1)分别为行情发布时刻的买方和卖方虚拟匹配量申买量二(BuyVolume2)和申卖量二(SellVolume2)分别为行情发布时刻的买方和卖方虚拟未匹配量 那么虚拟匹配数量这个字段是否与申买量一和申卖量一一样呢,需要打个问号(需要验证)。 关于TradingPhaseCode产品实时阶段及标志: 第 1 位: ‘S’表示启动(开市前)时段, ‘C’表示集合竞价时段, T’表示连 续交易时段, ‘B’表示休市时段, ‘E’ 表示闭市时段, ‘V’表示波动性中断, ‘P’表示临时停牌、 ‘U’表示收盘集 合竞价。 ‘M’表示可恢复交易的熔断 (盘中集合竞价), ‘N’表示不可恢复 交易的熔断(暂停交易至闭市)
第 2 位:
‘0’表示未连续停牌,
‘1’ 表示连续停牌。
(预留,暂填空格)
第 3 位:
‘0’表示不限制开仓,
‘1’ 表示限制备兑开仓,
‘2’表示卖出开仓,
‘3’表示限制卖出开仓、备兑开仓,
‘4’ 表示限制买入开仓,
‘5’表示限制买入 开仓、备兑开仓,
‘6’表示限制买入开 仓、卖出开仓,
7’表示限制买入开仓、 卖出开仓、备兑开仓
第 4 位:
‘0’表示此产品在当前时段不 接受进行新订单申报,
‘1’ 表示此产 品在当前时段可接受进行新订单申报。
其他的如数据长度、校验和参考之前的mktdt00解析
标签:申卖量,买价,卖价,mktdt03,上交所,开仓,申买量,解析,期权 来源: https://www.cnblogs.com/cation/p/16494304.html