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【转】时间序列数据中的离群点

作者:互联网

在时间序列的建立过程中可能会遇到“离群点”(outlier),它是指远离序列一般水平的极端大值极端小值。离群点可能是异常点,也可能是强影响点,因此不能盲目剔除。

离群点的类型:

(1)   可加性离群点(additive outlier, AO)

(2)   新生离群点(innovation outlier, IO)

(3)   永久水平迁移离群点(level shift outlier, LS)

(4)   暂时水平迁移离群点(temporary change o【】utlier,TC)

假设干扰在时刻T进入且此时的序列值为Y(t),时刻T以后的序列值为Y(t+1),Y(t+2)…,各种离群点的对比见下表:

 

 

这里只简单介绍了离群点的类型,要想在实际问题中检测和处理离群点好像不是那么容易,等学会了以后再继续补充这篇博文吧~

标签:outlier,值为,极端,离群,序列,迁移,数据
来源: https://www.cnblogs.com/chanshion/p/15917762.html