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【R语言】快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间关系的建模过程

作者:互联网

编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程;
代码程序链接:https://bbs.pinggu.org/thread-10839398-1-1.html
但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题,请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担;

如果在使用过程中遇到努力后仍然何无法解决的问题或建议,欢迎发邮件到程序文件dcc-garch.R中第3行的邮箱地址,一起学习进步。

首先按照给定的数据文件更改自己的数据格式,并保存为csv格式,建议这步用wps实现(我用MS word输出的csv格式总是识别不了,也可能是我电脑的问题),接下来就是读取数据建模的过程了,程序会根据你的数据设定好参数,非常适合小白。具体过程看压缩包里的Read me fisrtly.docx文件。

(一) 读取非平稳的原始数据

(二) 表1原始价格的描述性统计结果
请添加图片描述
(三) 图1原始价格走势图
请添加图片描述
(四) 计算对数差分收益率

(五) 表2收益率的描述性统计

(六) 图2收益率的走势图

(七) ARMA均值方程定阶

(八) 表3单位根检验

(九) 表4格兰杰因果检验

(十) 表5ARCH效应检验行

(十一) 表6DCC-GARCH模型参数估计
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(十二) 图3全部的动态相关系数图
请添加图片描述
(十三) 也可以将其中一张进行聚焦,如变量3和变量4的动态相关系数图,结合社会背景进行具体分析
请添加图片描述
(十四) 最后,检验DCC拟合是否消除了变量的异方差和自相关性。

标签:程序,DCC,检验,建模,GARCH,csv
来源: https://blog.csdn.net/weixin_44872869/article/details/121721459