币圈量化交易萌新看过来--带你走近币圈量化(五)
作者：互联网
上篇文章我们讲解到了一个简单网格策略的交易逻辑分析，本篇我们继续来完成这个教学策略的设计。
交易逻辑分析
上篇文章我们说到，只要遍历网格每个网格线，判断当前价格上穿下穿网格线即可触发交易动作。但是实际上逻辑细节还是有不少的，往往不了解策略编写的萌新们容易形成一个错误认知就是“逻辑非常简单，代码应该也就几行而已，实际编写起来发现细节还是很多的。”
首先我们要考虑的第一个细节就是，无限网格这方面的设计。还记得上篇文章我们一起设计了一个生成初始网格数据结构的函数createNet么？这个函数是生成了一个网格线是有限个数的网格数据结构。那么如果在策略运行时，价格超出了这个网格数据结构的边界（超过最上边即价格最高、最下边即价格最低的网格线）呢？所以我们首先要给网格数据结构增加延伸机制。开始编写策略main函数，main函数就是策略开始执行的代码
var diff = 50 // 全局变量，网格间距，可以设计成参数，方便讲解，我们把这个参数写死在代码里。
function main() {
// 实盘开始运行后，从这里开始执行策略代码
var ticker = _C(exchange.GetTicker) // 获取市场最新的行情数据ticker，ticker这个数据的结构参看FMZ API文档：https://www.fmz.com/api#ticker
var net = createNet(ticker.Last, diff) // 我们上篇设计的初始构造网格数据结构的函数,这里构造一个网格数据结构net
while (true) { // 然后程序逻辑就进入了这个while死循环，策略执行到此将不停的循环执行这里{}符号之内的代码
ticker = _C(exchange.GetTicker) // 死循环代码部分的第一行，获取最新的行情数据，更新给ticker变量
// 检查网格范围
while (ticker.Last >= net[net.length - 1].price) {
net.push({
buy : false,
sell : false,
price : net[net.length - 1].price + diff,
})
}
while (ticker.Last <= net[0].price) {
var price = net[0].price - diff
if (price <= 0) {
break
}
net.unshift({
buy : false,
sell : false,
price : price,
})
}
// 还有其它代码...
}
}
让网格数据结构可以延伸就是这段代码（从上边代码中节选）：
// 检查网格范围
while (ticker.Last >= net[net.length - 1].price) { // 如果价格超过网格最高价格的网格线
net.push({ // 就在网格最高价格的网格线之后加入一个新的网格线
buy : false, // 初始化卖出标记
sell : false, // 初始化买入标记
price : net[net.length - 1].price + diff, // 在之前最高价格的基础上再加一个网格间距
})
}
while (ticker.Last <= net[0].price) { // 如果价格低于网格最低价格的网格线
var price = net[0].price - diff // 区别于向上添加，要注意向下添加新网格线的价格不能小于等于0，所以这里要判断
if (price <= 0) { // 小于等于0就不添加了，跳出这层循环
break
}
net.unshift({ // 就在网格最低价格的网格线之前添加一个新的网格线
buy : false,
sell : false,
price : price,
})
}
接下来就要考虑如何具体实现交易触发。
var diff = 50
var amount = 0.002 // 增加一个全局变量，也可以设计成参数，当然为了简便讲解，我们也写死在策略代码，
// 这个参数控制每次网格线上触发交易时的交易量
function main() {
var ticker = _C(exchange.GetTicker)
var net = createNet(ticker.Last, diff)
var preTicker = ticker // 在主循环（死循环）开始前，设置一个变量，记录上一次的行情数据
while (true) {
ticker = _C(exchange.GetTicker)
// 检查网格范围
while (ticker.Last >= net[net.length - 1].price) {
net.push({
buy : false,
sell : false,
price : net[net.length - 1].price + diff,
})
}
while (ticker.Last <= net[0].price) {
var price = net[0].price - diff
if (price <= 0) {
break
}
net.unshift({
buy : false,
sell : false,
price : price,
})
}
// 检索网格
for (var i = 0 ; i < net.length ; i++) { // 遍历网格数据结构中的所有网格线
var p = net[i]
if (preTicker.Last < p.price && ticker.Last > p.price) { // 上穿，卖出，当前节点已经交易过不论SELL BUY ，都不再交易
if (i != 0) {
var downP = net[i - 1]
if (downP.buy) {
exchange.Sell(-1, amount, ticker)
downP.buy = false
p.sell = false
continue
}
}
if (!p.sell && !p.buy) {
exchange.Sell(-1, amount, ticker)
p.sell = true
}
} else if (preTicker.Last > p.price && ticker.Last < p.price) { // 下穿，买入
if (i != net.length - 1) {
var upP = net[i + 1]
if (upP.sell) {
exchange.Buy(-1, amount * ticker.Last, ticker)
upP.sell = false
p.buy = false
continue
}
}
if (!p.buy && !p.sell) {
exchange.Buy(-1, amount * ticker.Last, ticker)
p.buy = true
}
}
}
preTicker = ticker // 把当前的行情数据记录在preTicker中，在下一次循环中，作为“上一次”行情数据和最新的对比，判断上穿下穿
Sleep(500)
}
}
可以看到：
- 上穿网格线条件：
preTicker.Last < p.price && ticker.Last > p.price - 下穿网格线条件：
preTicker.Last > p.price && ticker.Last < p.price
就是我们上篇所讲的：
上穿下穿只是判断可否下单交易的第一步，其中还需要判断网格线数据中的标记。
如果是上穿，就判断价格低于当前网格线并且最近的网格线上的buy标记，如果buy标记的值为true，则说明上一根网格线买入过，就重置上一根的buy标记为false,重置当前网格线sell标记为false。
判断完刚才的条件，如果没有触发则继续判断，如果当前网格线上buy/sell标记均为false，则说明当前网格线可以交易，由于是上穿，我们这里执行卖出操作，执行之后标记当前网格线sell标记true。
下穿处理逻辑相同（这里留给萌新们思考思考）。
完整的策略回测
为了可以看到一些回测时的数据，编写了一个函数showTbl显示数据。
function showTbl(arr) {
var tbl = {
type : "table",
title : "网格",
cols : ["网格信息"],
rows : []
}
var arrReverse = arr.slice(0).reverse()
_.each(arrReverse, function(ele) {
var color = ""
if (ele.buy) {
color = "#FF0000"
} else if (ele.sell) {
color = "#00FF00"
}
tbl.rows.push([JSON.stringify(ele) + color])
})
LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`", "\n 账户信息：", exchange.GetAccount())
}
完整策略代码：
/*backtest
start: 2021-04-01 22:00:00
end: 2021-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":100000}]
*/
var diff = 50
var amount = 0.002
function createNet(begin, diff) {
var oneSideNums = 10
var up = []
var down = []
for (var i = 0 ; i < oneSideNums ; i++) {
var upObj = {
buy : false,
sell : false,
price : begin + diff / 2 + i * diff,
}
up.push(upObj)
var j = (oneSideNums - 1) - i
var downObj = {
buy : false,
sell : false,
price : begin - diff / 2 - j * diff,
}
if (downObj.price <= 0) { // 价格不能小于等于0
continue
}
down.push(downObj)
}
return down.concat(up)
}
function showTbl(arr) {
var tbl = {
type : "table",
title : "网格",
cols : ["网格信息"],
rows : []
}
var arrReverse = arr.slice(0).reverse()
_.each(arrReverse, function(ele) {
var color = ""
if (ele.buy) {
color = "#FF0000"
} else if (ele.sell) {
color = "#00FF00"
}
tbl.rows.push([JSON.stringify(ele) + color])
})
LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`", "\n 账户信息：", exchange.GetAccount())
}
function main() {
var ticker = _C(exchange.GetTicker)
var net = createNet(ticker.Last, diff)
var preTicker = ticker
while (true) {
ticker = _C(exchange.GetTicker)
// 检查网格范围
while (ticker.Last >= net[net.length - 1].price) {
net.push({
buy : false,
sell : false,
price : net[net.length - 1].price + diff,
})
}
while (ticker.Last <= net[0].price) {
var price = net[0].price - diff
if (price <= 0) {
break
}
net.unshift({
buy : false,
sell : false,
price : price,
})
}
// 检索网格
for (var i = 0 ; i < net.length ; i++) {
var p = net[i]
if (preTicker.Last < p.price && ticker.Last > p.price) { // 上穿，卖出，当前节点已经交易过不论SELL BUY ，都不再交易
if (i != 0) {
var downP = net[i - 1]
if (downP.buy) {
exchange.Sell(-1, amount, ticker)
downP.buy = false
p.sell = false
continue
}
}
if (!p.sell && !p.buy) {
exchange.Sell(-1, amount, ticker)
p.sell = true
}
} else if (preTicker.Last > p.price && ticker.Last < p.price) { // 下穿，买入
if (i != net.length - 1) {
var upP = net[i + 1]
if (upP.sell) {
exchange.Buy(-1, amount * ticker.Last, ticker)
upP.sell = false
p.buy = false
continue
}
}
if (!p.buy && !p.sell) {
exchange.Buy(-1, amount * ticker.Last, ticker)
p.buy = true
}
}
}
showTbl(net)
preTicker = ticker
Sleep(500)
}
}
策略回测：
可以看到网格策略的特点，遇到有趋势行情的时候会有较大浮亏，震荡行情下收益才会回升。
所以网格策略并非无风险，现货策略尚可“躺平”硬撑，期货合约网格策略则风险更大，需要对于网格参数偏保守设置。
标签：buy,false,--,币圈,price,var,量化,net,ticker 来源： https://www.cnblogs.com/fmz-quant/p/15193465.html