Hello CTP（八）——REM仓位计算

Hello CTP（八）——REM仓位计算

一、仓位查询

1、仓位查询API

virtual RESULT QueryAccountPosition(const char* accountId, int nReqId)  = 0 ;
virtual void OnQueryAccountPosition(const char* pAccount, EES_AccountPosition* pAccoutnPosition, int nReqId, bool bFinish);

2、仓位计算

EES_AccountPosition字段如下：

EES_Account m_actId：账户

EES_Symbol m_Symbol：合约代码

EES_PosiDirection m_PosiDirection：多空方向，多头（1），空头（5）

unsigned int m_InitOvnQty：隔夜仓初始数量，不会变化

unsigned int m_OvnQty：当前隔夜仓数量，可以为0

unsigned int m_FrozenOvnQty：冻结的昨仓数量

unsigned int m_TodayQty：当前今仓数量，可能为0

unsigned int m_FrozenTodayQty：冻结的今仓数量

double m_OvnMargin：隔夜仓占用保证金

double m_TodayMargin：今仓占用的保证金

double m_PositionCost：持仓成本

EES_HedgeFlag m_HedgeFlag：仓位对应的投机套利标志

REM持仓查询结果会根据账户合约的持仓多空方向分批进行推送，m_PosiDirection字段值为EES_PosiDirection_long（1）表示多头持仓，EES_PosiDirection_short（5）表示空头持仓。

LongPosition = m_TodayQty

ShortPosition = m_TodayQty

LongOpenPosition = m_TodayQty - m_OvnQty

ShortOpenPositon = m_TodayQty - m_OvnQty

YdPosition = m_InitOvnQty

二、实时仓位计算

REM成交回报通过OnOrderExecution推送。

virtual void OnOrderExecution(EES_OrderExecutionField* pExec);

EES_UserID m_Userid：UserID

EES_Nanosecond m_Timestamp：成交时间，从1970年1月1日0时0分0秒开始的纳秒时间

EES_ClientToken m_ClientOrderToken：订单token

EES_MarketToken m_MarketOrderToken：REM订单号

unsigned int m_Quantity：订单成交量

double m_Price：订单成交价

EES_MarketToken m_ExecutionID：订单成交号(TAG 1017)

EES_MarketExecId m_MarketExecID：交易所成交号

基于成交回报的EES_ClientToken m_ClientOrderToken字符串格式化的订单引用OrderRef维护订单状态，根据订单状态OrderStatus的InstrumentID和OrderSide确定合约及其多空持仓、平仓，实时计算合约仓位信息。

在计算合约冻结仓位数量时，可以在OnOrderAccept增加合约冻结仓位数量，在OnOrderMarketReject、OnOrderExecution或OnOrderCxled减少合约冻结仓位数量，需要根据订单状态开平标识区分多空开平标识。

标签：CTP,int,unsigned,EES,TodayQty,仓位,REM,Hello
来源： https://blog.51cto.com/u_9291927/3033640